Yapısal kırılmalı birim kök testlerinin incelenmesi ve makroekonomik değişkenler ile bir uygulama

Abstract

Zaman serileri analizi, zaman boyunca gelişen serilerin ve sistemlerin tanımlanması, modellenmesi ve öngörülmesi için gerekli yöntemler bütünü olup; İstatistik, Endüstri Mühendisliği, Aktüerya, İktisat, İşletme, Ekonometri, Tıp, Meteoroloji gibi birçok disiplinde karşımıza çıkmaktadır. Zaman serileriyle ilgili ekonomik çalışmalar yapılırken doğru sonuçlara ulaşabilmemiz ve isabetli öngörülerde bulunabilmemiz için durağanlık sınamaları oldukça önemlidir. Durağanlık, bir serinin Zaman içinde ortalamasının ve varyansının sabit, kovaryansının ise zamandan bağımsız olmasıdır. Seriler durağan olmadığında ileriye dönük tahminler sapmalı olur. Durağanlık sınamalarında kullanılan yöntemlerden birim kök testleri ise son yıllarda oldukça önem kazanmıştır. Çalışmada istatistiksel yöntem olarak birim kök testlerinin temelini oluşturan Dickey-Fuller testinden başlanarak günümüze kadar gelen geleneksel birim kök testleri ile yapısal kırılmaları dikkate alan birim kök testlerine yer verilmiştir. Uygulamada teorik olarak incelenen tek kırılmalı ve birden fazla kırılmalı birim kök testleri 1998Q1-2020Q4 yılları arasındaki yüksek teknoloji ihracatı, GSYH, döviz kuru, sermaye ve işsizlik serilerine uygulanarak birim kök testlerinin sonuçlarının karşılaştırılmasına yer verilecektir. Elde edilen sonuçlar iktisadi olarak yorumlanarak çalışma sonlandırılmıştır.

The analysis of time series is a set of necessary methods for defining, modeling and predicting series and systems that develop over time; It appears in many disciplines such as Statistics, Industrial Engineering, Actuarial, Economics, Business, Econometrics, Medicine, Meteorology. Stability tests are very important in order to achieve correct results and make accurate predictions while conducting economic studies on time series. Stationarity is the mean and variance of a series over time, and its covariance is independent of time. When the series are not stationary, forward estimates are deviated. Unit root tests, which are among the methods used in stationary tests, have gained importance in recent years. In the study, traditional unit root tests starting from the Dickey-Fuller test, which forms the basis of unit root tests as statistical methods, and unit root tests that take into account structural breaks are included In practice, comparison of the results of unit root tests by applying single-break and multiple-break unit root tests between 1998Q1-2020Q4, applied to high technology export, GDP, exchange rate, capital and unemployment series between 1998Q1-2020Q4. The results were interpreted economically and the study was terminated.