Is it possible that twitter messages have an influence on stock market when taking action?

Abstract

Son yıllarda, sosyal ağların ve akıllı telefonların yaygın olarak kullanılması ile beraber duygu analizleri birçok araştırmacı için önemli bir alan haline gelmiştir. Bu nedenle, bu tezde Twitter mesajları ile borsa nitelikleri arasındaki ilişki incelenmiştir. Bilgisayarlı dilbilimi yöntemleri kullanılarak, aynı dönemdeki 138.070 İngilizce ve 34.632 Türkçe Tweet günlük olarak analiz edilmiştir. Sonuçlar, Tweetler ile borsa endekslerinin özellikleri arasında güçlü bir ilişki olduğunu göstermiştir. Ayrıca, retweet sayıları ile İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nın bir önceki ve bir sonraki günkü işlem hacmi arasında pozitif bir ilişki olduğu görülmüştür.Buna ek olarak, gelecekteki hisse senedi endekslerini tahmin etmek için duygu analizlerinin kullanılabileceği onaylanmıştır.

In recent years, there is significant increase on social media and smartphone usage, so that sentiment analyzing has become one of the major fields for many researchers. In this context, the main purpose of this researches to investigate the relationship between specification of Twitter messages and futures of the stock market. For this purpose, computational linguistic methods have been used; therefore138.070 tweets in English and 34.632 tweets in Turkish have been analyzed on a daily basis at the same period. The results demonstrated a strong correlation between twitter and market features.Moreover, it occurred that there is a positive correlation between the number of retweet and the previous (day t-1) or next day (day t+1) volume of Istanbul Stock Exchange. In addition, strong evidence was found in order to approve that sentiment analysis can be used to predict the future stock index.