Banka yeniden yapılandırması ve bankacılık sektöründe bir erken uyarı modelinin ampirik olarak test edilmesi

Abstract

Üniversitesi : İstanbul Teknik Üniversitesi Enstitüsü : Sosyal Bilimler Enstitüsü Anabilim Dalı : İşletme Programı : İşletme Tez Danışmanı : Doç. Dr. Suat TEKER Tez Türü ve Tarihi : Yüksek Lisans - Mayıs 2002 ÖZET BANKA YENİDEN YAPILANDIRMASI VE BANKACILIK SEKTÖRÜNDE BİR ERKEN UYARI MODELİNİN AMPİRİK OLARAK TEST EDİLMESİ Özay TOPALER Finansal sistemlerdeki ve makroekonomik çevredeki değişim ve gelişmeler, tüm dünyada bankacılık sektörünü yeniden yapılanmaya zorlamıştır. Ayrıca, hükümetlerin yürüttüğü ekonomik programlar da, bankaların uzun vadede yeniden yapılanmasını gerektirmiştir. Ülkeler, bankacılık krizlerini çözmede değişik başarı düzeylerine sahip çok farklı yaklaşımlar sergilemektedirler. Liberalleşmenin yürürlüğe girdiği son 20 yıl boyunca, Türk bankacılık sistemi önemli ölçüde büyümüş ve sermaye tabanını artırmıştır. Ancak, ülkenin uzun vadeli makroekonomik problemleri bu potansiyeli sınırlamıştır. IMF ile yapılan son anlaşma ile hükümet, `Bankacılık Sektörü Yeniden Yapılandırma Programı`nı yürürlüğe koymuştur. Bu programla beraber, bankalar faaliyetlerini yeniden yapılandırma ihtiyacı duymuşlardır. Bu çalışmada, banka yeniden yapılandırması teorik olarak incelendikten sonra, banka yeniden yapılandırmasında ülke deneyimleriyle ilgili bir araştırmaya yer verilmiş ve Türk bankacılık sektöründe bu konudaki gelişmeler incelenmiştir. Son olarak, bankacılık sektöründe bir erken uyarı modeli, lojistik regresyon analizi kullanılarak test edilmiştir. Anahtar Kelimeler: Banka Yeniden Yapılandırması, Bankacılık Krizleri, Lojistik Regresyon ıx

University : Istanbul Technical University Institute : Institute of Social Science Science Programme : Management Programme : Management Supervisor : Ass. Prof. Suat TEKER Degree Awarded and Date : MBA -May 2002 ABSTRACT BANK RESTRUCTURING AND EMPIRICAL TESTING AN EARLY WARNING MODEL FOR BANKING SECTOR ÖZAY TOPALER Changes and developments in macroeconomic environment and financial systems have urged restructuring banks and banking sector all over the world. Also economic programs driven by governments needed banks to restructure in long term. Countries take many different approaches to resolving their banking crisis, with different degrees of success. Since the liberalization took effect over the last two decades, the Turkish banking system has grown considerably and increased its funding base. However, the country's long term macroeconomic problems limited this potential. After the most recent agreement with IMF, the government has been driving the `Banking Sector Restructuring Program`. Under this program, banks need to restructure their operations. In this research the concept of bank restructuring is theorically examined, after which a study of country experiences in bank restructuring and developments in the Turkish banking sector are reviewed. Finally, an early warning model in banking sector is tested by using logistic regression. Keywords: Bank Restructuring, Banking Crisis, Logistic Regression