Show simple item record

dc.contributor.advisorMerdan, Hüseyin
dc.contributor.authorÇakmak, Hatice
dc.date.accessioned2021-05-08T11:22:49Z
dc.date.available2021-05-08T11:22:49Z
dc.date.submitted2010
dc.date.issued2018-08-06
dc.identifier.urihttps://acikbilim.yok.gov.tr/handle/20.500.12812/683664
dc.description.abstractBu tezde piyasadaki yüksek ya da düşük likiditenin hisse senedi fiyatları üzerindeki etkisi adi diferansiyel denklemlerden oluşan bir diferansiyel denklem sistemi türetilerek çalışılmıştır ve bu tez çalışması Caginalp ve Merdan tarafından 2007' de yayınlanan çalışmalarındaki modelin bir genişletmesidir. Bu model iki yatırımcı grup ve tek hisse senedi ihtiva eden bir finansal piyasayı göz önüne almaktadır. Bu tez çalışmasının amacı ise aynı finansal piyasa modelinde fiyatın yönü ve değere dayalı yatırımcı stratejisinin yanında likiditeye dayalı yatırımcı stratejisinin de hisse senedi fiyatlarına etkisini gözlemektir. Hisse senedi fiyatının zaman içindeki gelişimi her iki model için aynı örnek çalışılarak nümerik simülasyonlarla karşılaştırılmıştır.Anahtar Kelimeler: Hisse senedi fiyatlaması için adi diferansiyel denklem, dinamik sistemlerle matematiksel finans yaklaşımı, hisse senedi fiyatlama teorisi, likidite, hisse senedi akışı.
dc.description.abstractIn this thesis the effect of the high/low liquidity in the market on the asset prices is studied by deriving a system of ordinary differential equations. The model is an extension of the model introduced by Caginalp and Merdan for the system which involves a single asset traded by two groups. The aim of this model is to determine the effect of the investment strategies to the asset prices. These strategies are based on not only trend and discount but also liquidity value. The time evolution of the asset price is compared by both models for the same example by numerical simulations.Keywords: Ordinary differential for asset pricing, dynamical system approach to mathematical finance, asset pricing theory, liquidity, asset flow.en_US
dc.languageTurkish
dc.language.isotr
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rightsAttribution 4.0 United Statestr_TR
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
dc.subjectMatematiktr_TR
dc.subjectMathematicsen_US
dc.titleLikiditenin hisse senedi fiyatlarına etkisi
dc.title.alternativeThe effect of liquidity on the asset prices
dc.typemasterThesis
dc.date.updated2018-08-06
dc.contributor.departmentMatematik Ana Bilim Dalı
dc.identifier.yokid372737
dc.publisher.instituteFen Bilimleri Enstitüsü
dc.publisher.universityTOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ
dc.identifier.thesisid289973
dc.description.pages69
dc.publisher.disciplineUygulamalı Matematik Bilim Dalı


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

info:eu-repo/semantics/openAccess
Except where otherwise noted, this item's license is described as info:eu-repo/semantics/openAccess