Ekonomik zaman serilerinde mevsimsel düzeltme ve bir uygulama

Abstract

ÖZET Bu çalışmada mevsimsel etkinin ekonomik zaman serileri Üzerindeki tesiri araştırıldı ve genel doğrusal model ve X-11 yöntemleriyle mevsimsel düzeltme yaklaşımları incelenerek, bu yöntemlerin kabulleri verildi. Her iki yöntemin (1979-1990) dönemi Türkiye çimento Üretimi çeyreksel verisine uygulanması sonucunda elde edilen mevsimsel düzeltilmiş serilere, ileriye yönelik tahminleri elde edebilmek amacıyla, sadece trend paremetresi içeren reçjresyon modeli uygulandı. Hatalar arasında birinci dereceden pozitif otokorelasyon olduğu gözlenerek, bu durum giderildi. Dönüştürülen veriye tekrar trend parametresi içeren regresyon modeli uygulanarak parametre tahminleri elde edildi ve bu parametre tahminlerinin birbirine çok yakın olduğu gözlendi. Bu parametre tahminleri kullanılarak, (.1991-1935) örnek sonrası dönem için, çeyrek yıllık çimento Üretim miktarı tahminleri elde edildi ve 1991 yılı gerçek gözlemi ile yapılan karşılaştırmadan ön tahminlerin güvenilir olduğu belirlendi. örnek dönemi ve örnek dönemi tahminleri arasındaki farklara dayalı olarak, mevsimsel düzeltmenin güvenilirliğine ilişkin hesaplanan Theil'in U katsayısı her iki model için yaklaşık 1 bulunmuş ve her iki yöntemin performansının örnek veri için diğerinden farklı olmadığı gözlenmiştir.

-65- 8. SUMMARY In this study, the effects of the seasonality on economic time series was discussed and examining the general linear model and X-ll seasonal adjustment procedures, their assumptions were introduced. After applying both procedures to the time series of the Cement Production in Türkiye for the period (1979-1930), the seasonally adjusted series were applied the regression analysis including only trend parameter to obtain predictions. Since the first degree positive otocorelation between the residuals was seen, this problem was solved. Applying again the regression analysis with only trend parameter to the transformed series, the estimates of the parameters was obtained and it was observed that the parameter estimates for both procedures was very close eachother. Using parameter estimates, the values of quarterly cement production for the future periods were predicted. And comparing them with the real value for 1991, it was determined that the predictions were significant and conf i dent. Theil's U coefficient for the confidence of seasonal adjusment depended on the difference between the observed and the predicted values was approximately found i for both models and it was observed that the performances of the models for the sample data was not different from eachother.