Türk bankacılık sektörü karlılıklarının zaman serisi analizi ile incelenmesi (2000-2010)

Abstract

Bankacılık sektörü finansal sistemin en önemli unsurlarından biri olduğu için, bir ülkede bankacılık sektörünün sağlıklı işlemesini etkileyen faktörlerin varlığı o ülkenin ekonomik istikrarını ve büyümesini de etkileyebilmektedir. Bu çalışmanın temel amacı, Türkiye?de yaşanan 2001 krizi ile 2006 yılının ikinci yarısında ABD?de başlayan ve ülkemizde de 2008 yılında hissedilen krizin Türk bankacılık sektörünün karlılığını etkileyip etkilemediğinin tespit edilmesidir. Bunun için, bankacılık sektörü 2000-2010 dönemi üçer aylık verileri eşbütünleşme analizine tabi tutulmuştur. Net Faiz Geliri/Toplam Aktifler, Toplam Krediler ve Alacaklar/Toplam Aktifler ve Takipteki Krediler/Toplam Krediler ve Alacaklar oranları analize dâhil edilmiştir. Analizde kullanılan değişkenlerin ekonomik kriz dönemlerinde Türk bankacılık sektörünün karlılığı üzerinde, diğer bir ifadeyle Net Faiz Geliri/Toplam Aktifler üzerinde, etkisi olduğu görülmektedir. Bu değişkenlerden Toplam Krediler ve Alacaklar/Toplam Aktifler negatif, Takipteki Krediler/Toplam Krediler ve Alacaklar ise Net Faiz Geliri/Toplam Aktifler üzerinde pozitif bir etkiye sahip olduğu tespit edilmiştir.ANAHTAR KELĠMELERFinansal Kriz, Türk Bankacılık Sektörü, Karlılık Analizi, Eş bütünleşme

Because of the fact that banking sector is one of the most important components of financial system, factors affecting banking sector?s efficient service in a country can also affect economic growth and stabilization in that country. The main aim of this study is to reveal if both the crisis of 2001 which deeply affects financial sector and real sector in Turkey and the crisis which started in the second half of 2006 in USA and started in 2008 in Turkey have an effect on profitability of Turkish banking system.To do this, Co-integration analysis was applied by using the data quarterly performed in between 2000-2010. Net Interest Income/Total Assets, Total Loan and Receivables/Total Assets and Non-Performing Loan/Total Loan Rate are included to the analysis. The variables used in the analysis are seen that they have effects on profitability of Turkish banking system, that is, on Net Interest Income/Total Assets, at the economic crisis periods. Total Credit and Debts/Total Assets are negative, Non-Performing Loan/Total Loan and Debts has positive effect on Net Interest Income/Total Assets.Key WordsFinancial Crisis, Turkish Banking Sector, Profitability Analysis, Co-integration