Basel II kriterlerinin Türk bankacılık ve reel sektör firmaları üzerindeki olası etkileri

Abstract

1990 sonrası dönemde yasanan finansal krizler, finansal kurumların gözetimininönemini ve bu gözetim sürecinde düzenleyici-denetleyici otoritelerin ve piyasaların dahaaktif ve etkin rol almaları gerekliligini açıkça ortaya çıkarmıstır. Uluslararası faaliyetgösteren büyük bankalar risklerini daha iyi ölçebilmek ve yönetebilmek için finansteorisini ve istatistiki modelleme tekniklerini birlikte kullanmak suretiyle yeniyaklasımların öncüsü olmustur. Gelismis ülkelerin otoriteleri ise, finans alanında olusanbu gelismelerin gerisinde kalmamak ve küresel finans sektörünün istikrarlı olmasınısaglamak amacıyla Basel-II'nin önünü açmıs bulunmaktadır. Mevcut sermaye yeterliligidüzenlemesi (Basel-I), risklere fazla duyarlı olmaması ve daha karmasık yaklasımlarınuluslararası düzeyde faaliyet gösteren bankalar tarafından halihazırda kullanılıyor olmasıdolayısıyla yetersiz kalmıs, ancak Yeni Uzlası'nın (Basel-II) ortaya çıkmasına yardımcıolmustur. Basel-II Uzlasısı'nda kredi ve piyasa riskleri ile operasyonel riske iliskinolarak Basel-I'e kıyasla kapsamlı ve riske duyarlı ölçüm yöntemleri benimsenmisbulunmaktadır.Yeni Uzlasının, orta ve uzun vadede küresel ekonomik düzen üzerinde bir dizietki yaratması muhtemeldir. Böylesi kapsamlı ve teknik metnin kuskusuz basta bankalarolmak üzere pek çok kesimde etkilerinin olması beklenmektedir. Bu kesimler içerisindeen çok tartısılanlardan biri de KOB'lerdir. Bunda KOB'lerin ülke ekonomilerindekikritik konumları ve Basel II ile birlikte getirilecek sıkı kurallara uyumları konusundayasayabilecekleri problemler etkili olmustur. Bu çalısma Türkiye'de Basel IIuygulamalarının etkilerinin neler olabilecegi sorusunu cevaplamaya çalısmaktadır.

Financial crises experienced in the period after 1990 have revealed theimportance of monitoring of financial institutions and that regulatory and supervisoryauthorities and markets should have more active and effective role in this monitoringprocess. Internationally operating large banks are the pioneers of new approaches with aview to measure and manage risks better by using finance theory and statistical modelingtechniques. Banking authorities of developed countries have paved the way towardsBasel-II with the aim of not lagging the developments in this field and ensuring thestability of the global financial system. Current capital adequacy regulation, Basel-I, isbeing insufficient because of the fact that it is less sensitive to risks and moresophisticated methods have been already in use by large banks. Nevertheless, currentaccord has led to the emergence of Basel-II. Basel-II has adopted a more comprehensiveand sensitive methodology for addressing risks, mainly credit and a new type of risk,operational risk. New Accord has more extensive objectives than those of the currentaccord.It is likely that the new accord may have a lot of implications on global financialsector in the medium and long run. In order to adapt the new accord, international andnational banks will need to approach to risk management in a more sophisticated manner,which in turn may have some effects on international borrowing and domestic creditmarkets of developing countries especially. This type of comprehensive and technicaltext is undoubtedly expected to have considerable impacts on many sectors, primarilybanking sector. SMEs are one of most controversial ones among them. This is mostly dueto their critical positions in the national economies and the problems they may faceimplementation of very strict rules of Basel II. This study tries to answer the questionwhat the possible impacts of applying Basel II in Turkey may be.