Show simple item record

dc.contributor.advisorOğuş Binatlı, Ayla
dc.contributor.authorKaya, Onur
dc.date.accessioned2021-05-08T07:53:53Z
dc.date.available2021-05-08T07:53:53Z
dc.date.submitted2011
dc.date.issued2018-08-06
dc.identifier.urihttps://acikbilim.yok.gov.tr/handle/20.500.12812/636356
dc.description.abstractBu calisma, İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Ulusal-100 Endeksi' nde gözlenen değişimlerin nedenini makro ekonomik faktörler açısından aylık verilerle analiz eder ve yine bu çalışmada ekonomi teorisinde yer bulan ` finansal piyasaların volatilitesi makro ekonomik etkilerinde oluşur' hipotezi İMKB açısından korelasyon testi ve Granger Nedensellik yöntemleri kullanılarak test edilmiştir. Çalışmanın sonunda, İMKB Ulusal-100 Endeksi ile diğer tüm değişkenler arasında anlamlı ikili korelasyonlar tespit edilmiştir. Dahası, çalışma sonucunda, IMKB işlem miktarı, TÜFE ve TEFE verilerinin İMKB Ulusal-100 Endeksi' nin Granger Nedeni olduğu tespit edilmiştir. Diğer taraftan, elde edilen sonuçlara gore İMKB Ulusal-100 Endeksi döviz sepeti, İMKB' de yabancıların işlem hacmi, Merkez Bankası Parası, cari açık/GSYİH verilerinin Granger Nedenidir. Son olarak ise İMKB Ulusal-100 Endeksi ile bankalararası gecelik faiz oranı, hazine faiz oranı, M1, M2, M2Y ve sanayi üretim endeksi verileri arasında ikili ilişkiler bulunduğu tespit edilmiştir.
dc.description.abstractThis thesis analyzes reasons of observed fluctuations at Istanbul Stock Exchange National-100 Index in terms of macroeconomic factors by using monthly data and test the hypothesis that `volatility of financial markets consists of macroeconomic effects? that is suggested b economic theory for ISE using correlation and Granger Causality Tests. At the end of the study, significant binary correlations between ISE National-100 Index and all other variables were determined. Moreover, as a result of the study, it was determined that traded volume of ISE, CPI and WPI Granger Cause ISE National-100 Index. On the other hand ISE National-100 Index Granger Causes currency basket, foreign transaction volume of ISE, Central Bank Money and current account deficit/GDP. Finally, it was also determined that there are mutual relationships between ISE National-100 Index and the variables of interbank overnight interest rate, treasury interest rate, M1, M2, M2Y and industrial production index.en_US
dc.languageEnglish
dc.language.isoen
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rightsAttribution 4.0 United Statestr_TR
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
dc.subjectEkonomitr_TR
dc.subjectEconomicsen_US
dc.titleAnalysis of the effects of macroeconomic factors on İstanbul Stock Exchange (2000-2010)
dc.title.alternativeMakro ekonomik faktorlerin İstanbul Menkul Kıymetler Borsası üzerindeki etkilerinin incelenmesi (2000-2010)
dc.typemasterThesis
dc.date.updated2018-08-06
dc.contributor.departmentFinans Ana Bilim Dalı
dc.subject.ytmMacroeconomy
dc.subject.ytmMacroeconomic factors
dc.subject.ytmStocks
dc.subject.ytmEconomic effect
dc.subject.ytmGranger Causality Test
dc.subject.ytmStock exchange
dc.subject.ytmİstanbul Stock Exchange
dc.subject.ytmCausality
dc.identifier.yokid403742
dc.publisher.instituteSosyal Bilimler Enstitüsü
dc.publisher.universityİZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ
dc.identifier.thesisid286663
dc.description.pages156
dc.publisher.disciplineFinansal İktisat Bilim Dalı


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

info:eu-repo/semantics/openAccess
Except where otherwise noted, this item's license is described as info:eu-repo/semantics/openAccess