Risk management and operational effectiveness of banks control

Abstract

Bankalar, geçmişten farklı olarak, günümüzde zaman ve mekan kısıtı olmaksızın ciddi zararlara uğrayabilmektedirler. Globalleşme,artan rekabet, iç içe giren ve büyüyen piyasalar, her geçen gün sayıları artarak karmaşıklaşan ürün ve hizmetler, operasyonel risk kayıplarının etkilerini de genişletmiştir. bankacılık sektöründe operasyonel risk bazlı dalgalanmalar ve bu dalgalanmalar neticesinde sektörde yaşanan büyük kayıplar Operasyonel Risk Yönetiminin ve Denetiminin önemini ve güncelliğini arttırmıştır.Bu süreçte kurallara dayalı denetim anlayışı, yerini risk odaklı denetim anlayışına hızlı bir şekilde terk etmiştir. Operasyonel Risk Yönetimi ve Denetimi, bankacılıkta yeni bir anlayış olarak ortaya çıkmıştır.Yetersiz ve hatalı işlemler, sistemler ve kişilerden veya dış olaylardan kaynaklanan zarar riski olarak tanımlanan operasyonel riskin yönetimindeki en kritik aşama bu risk türünün uygun bir şekilde tanımlanması ve ölçümüdür. Operasyonel riskle ilgili zarar potansiyelinin tahmini ve zararın gerçekleşme olasılığının tespiti güç olduğundan bu risk türünün tamamı sayısallaştırılamamakta ve bu nedenle tam olarak ölçümü de gerçekleştirilememektedir.Organizasyon, iş akışı teknoloji insan gücü çerçevesinde oluşabilecek maddi ve itibar kaybına sebebiyet veren,kredi ve piyasa riski dışında kalan riskler olarak değerlendirilen, operasyonel risk, Basel Komitesinin 2004 Haziran ayında yayınladığı Basel II düzenlemesi ile birlikte 2007 yılından itibaren,öncelikle G-10 ülkelerinde başlanmak üzere bankaların Operasyonel risklerini ölçerek gerekli sermaye karşılığını ayırmalarını öngörmüş ve bu amaçla bankalarda operasyonel risklerin ölçümü üzerine çeşitli modeller önermiştir.Basel Bankacılık Komitesinin, operasyonel risk yönetimi ile ilgili düzenlemeleri başta Avrupa olmak üzere, Türkiye?de de etkisini göstermektedir. Düzenlemelere ayak uydurma ve gelişmelerden daha fazla yararlanma düşüncesinden hareketle,operasyonel risk yönetiminde denetimin rolü büyüktür. Bu çerçevede Türkiye?de BDDK?nın çalışmalarına ve 5411 sayılı Bankacılık Kanunun düzenlemelerine hızlı adaptasyon süreci önemlidir. Hızlı adaptasyonu sağlayacak olanda operasyonel risk yönetimi ve denetimi çalışmalarının arttırılması ve mevcut çalışmaların kalitelerinin yükseltilmelerine bağlıdır.Yapılan bu çalışma ile ülkemizdeki bankaların operasyonel risk Yönetimi ve Denetimi konusunda yaptıkları çalışmalar, bu konudaki eksiklikleri, operasyonel risklerin ölçümü, risklerden kaynaklanan kayıpların bir kayıp veri tabanına kaydedilmesi ve karşılaşılan operasyonel riskler gibi hususların incelenmesi amaçlanmıştır.Çalışma sırasında ülkemizdeki bankaların operasyonel risk yönetimi alanında yaptıkları çalışmaların hangi seviyede olduğunun ortaya konulması amacına yönelik banka çalışanlarının algılarına yönelik anket yönetimi uygulanmış olup; tez konusunun daha iyi kavranılması hedeflenmişir.Anahtar Kelimeler : Risk, Operasyonel Risk

Banks face serious economical deficit without depending on time and environment on nowdays. Globolazition, increased competition, interacting and growing market, complexed and increased products and services enlarged effects of operational risk losses. Fluctation based on operational risk and losses resulted from this fluctation increased importance of managament and inspection of operational risk. Inspection based on risk replaced inspection based on rules rapidly. Managament and inspection of operational risk appears as new approach in banking business. Most critical step of managament of operational risk, which is defined as damage risk resulted from unsufficient and faultty processes, systems and persons, is descripton and measurement of this risk type in appropriate way. It is diffucult to predict potential of deficit related to operational risk and determination of possibility of formation of deficit so all of this risk type can not be presented as numerical way and not measured exactly. Bassel II arrangaments of Bassel committee published on June 2004 proposed banks of G-10 countries to measure their operational risk, which is evaluated as risks out of the risk of organization, work-flow, technology, human power, credit and market, and then budget related capital so banks proposed models measuring operational risks. Bassel Banking committee's arrangaments deal with managament of operational risk showed their effects in europian countries and Turkey. Role of inspection is important for operational risk managament to get more benefit from developments and adaptation to arrangaments. Fast adaptation period for studies of BDDK and law of banking with number of 5441 is also important in Turkey. Increasing amount of operational risk managament and inspection studies and increasing quality of current operational risk managament and inspection studies provides fast adaptation.This research examine studies of Turkish banks deal with operational risk managament and inspection, deficiencies in their studies, measurement of operational risks, recording deficients coming from risks into deficient database, and faced operational risks. Survey techniques depending on perception of Banking stuff was used for determination of levels of studies of Turkish banks deal with operational risk managament and inspectionKeywords : Risk, Operational Risk