Zaman serileri analizinde Box-Jenkins modelleri ile aylık döviz kuru (TL/$) tahminleri üzerine bir uygulama

Abstract

ÖZET Bu çalışmada zaman serileri ile ilgili geleceği tahmin metodlarından Box Jenkins metoduyla döviz kurları (TL/S) üzerinde bir uygulama yapılmıştır. Bu çalışmanın ilk üç bölümü zaman serileri baklanda genel bilgiler verilmiş, Box-Jenkins modelleri incelenmiş ve Box-Jenkins metodunun uygulama safhaları izah edilmiştir. Son bölümde ise; Ocak 1991 ve Aralık 1995 dönemini kapsayan 60 aylık döviz kuru (TL/$) serisi üzerinde yapılan araştırma sonucu 1996 yılma ait döviz kuru (TL/$) tahmini değerleri belirlenmiştir. Bulunan bu tahmini değerlerin ilk altı aylık kısmı, gerçek verilerle karşılaştırılmış ve Box- Jenkins metoduyla yapılan tahminlerin çeşitli trend tahminlerine göre daha başarılı olduğu görülmüştür.

ABSTRACT In this study, Box-Jenkins method of future forecasting processes related to time series was applied on the exchange rate. In the first three chapters of this study, general information about time series has been given, Box- Jenkins' models are analysed and application stages of Box- Jenkins' method are explained. Also, in the last section, the result of research is determined on 60 month exchange rate series between January 1991 and December 1995 and forecasting exchange rate is determined for the year 1996. The forecasting values which are related with the first six month are compared with real values and the forecasting which are made by Box- Jenkins method are seen to be more successful according to various tren forecasting.