Show simple item record

dc.contributor.advisorÇanakoğlu, Ethem
dc.contributor.authorAdiyeke, Esra
dc.date.accessioned2020-12-03T17:11:32Z
dc.date.available2020-12-03T17:11:32Z
dc.date.submitted2014
dc.date.issued2018-08-06
dc.identifier.urihttps://acikbilim.yok.gov.tr/handle/20.500.12812/60245
dc.description.abstractElektrik piyasalarında yaşanan değişimlerle birlikte bu piyasada oyuncu pozisyonunda olan herkes için tutarlı ve anlamlı fiyat tahminleri ile maruz kalınması beklenen fiyat kaynaklı riskin yönetilmesi önemli ihtiyaçlardır. Bu çalışmada elektrik fiyatları çeşitli modelleme metodolojileri kullanılarak simüle edilmiştir. Seçilen performans testlerine göre modellerin analizleri yapılmıştır. Üretilen yapay fiyat serileri ile risk metriği olarak seçilen CVaR beraber kullanılarak sistem optimizasyon problemi olarak ifade edilmiştir. Bu yapılırken stokastik programlamadan yararlanılmıştır. Son olarak çalışma dahilinde edinilmiş bulgu ve sonuçlara dair yorumlar verilmiştir.
dc.description.abstractAfter the liberalisation and restructuring of electricity markets, risk management has become an important objective for all the market participants. For effective risk management, modelling electricity prices has become an important issue. In this study electricity prices in the UK market has been modelled using different methodologies.Moreover, using CVaR as a risk measure, a portfolio problem for a distribution company has been defined. Different portfolio strategies for changing objectives are calculated and their performances are compared. And finally, managerial insight are provided throughout this study.en_US
dc.languageEnglish
dc.language.isoen
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rightsAttribution 4.0 United Statestr_TR
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
dc.subjectEndüstri ve Endüstri Mühendisliğitr_TR
dc.subjectIndustrial and Industrial Engineeringen_US
dc.titleElectricity spot price modelling and risk-return trade-off applications
dc.title.alternativeElektrik fiyatı modelleme ve risk yönetimi uygulamaları
dc.typemasterThesis
dc.date.updated2018-08-06
dc.contributor.departmentEndüstri Mühendisliği Anabilim Dalı
dc.subject.ytmPortfolio risk
dc.identifier.yokid10044699
dc.publisher.instituteFen Bilimleri Enstitüsü
dc.publisher.universityBAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
dc.identifier.thesisid391846
dc.description.pages66
dc.publisher.disciplineDiğer


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

info:eu-repo/semantics/openAccess
Except where otherwise noted, this item's license is described as info:eu-repo/semantics/openAccess