Türkiye`deki bankaların KOBİ`leri kredilendirmesinde Basel II standartlarının etkileri

Abstract

Son yıllarda ülke ekonomilerinin temel yapı taşı olarak kabul edilen bankaların daha sağlam ve istikrarlı bir yapıya kavuşabilmesi için yerel ve uluslar arası otoriteler tarafından çeşitli düzenlemeler yapılmaktadır. Bu düzenlemelerden biri ve belki de en önemlisi Basel Sermaye Yeterliliği Standartları?dır.1970'li yıllarda sabit kur sisteminin terk edilmesi ve 1974 yılında yaşanan petrol krizi sonucunda, uluslararası döviz ve bankacılık piyasalarında büyük dalgalanmalar yaratan sorunlara ortak bir çözüm bulmak amacıyla, İsviçre'nin Basel kentinde Basel Komitesi kurulmuştur. Basel komitesi uluslar arası alanda faaliyet gösteren bankalar arasındaki uygulama farklılıklarını ortadan kaldırmak amacıyla ilk sermaye yeterliliği standardını 1988 yılında yayınlamıştır. Fakat zamanla piyasaların gelişip karmaşıklaşması ile Basel-I olarak adlandırılan standartlar yetersiz kalmış, bunun üzerine Basel komitesi bankacılık sisteminin yanı sıra reel sektör işletmelerini ve özellikle de Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeleri (KOBİ) düzenleyen, ayrıca kredi riskinin yanı sıra piyasa riskinin ve operasyonel riskin de ölçümünü içeren Basel-II standartlarını yayınlamıştır.Basel-II Standartlarında yer alan Standart Yaklaşım ve İçsel Derecelendirmeye Dayalı Yaklaşım olarak ifade edilen kredi riski ölçüm yaklaşımları, kredi taleplerinin değerlendirilmesinde önemli yenilikleri beraberinde getirmektedir. Basel II ile birlikte kredinin riskinin belirlenmesi ve buna göre fiyatlanması gündeme gelmekte, böylece riskli-az riskli kredi ayrımı öne çıkmaktadır. Basel Sermaye Yeterliliği Standartları kapsamında uygulanan farklı yaklaşımların, bankaların kredilendirme faaliyetine önemli yansımaları olmaktadır. Çalışmada, ülkemiz ekonomisinde önemli bir yere sahip olan Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler (KOBİ) kredilendirilirken Basel I ve Basel II? de yer alan yaklaşımlar çerçevesinde farklı teminat türleri ve farklı kredi notları için bankanın ayırması gereken sermaye tutarının ve kredi fiyatının ne yönde değiştiği incelenmiştir.

In recent years, banks are accepted as main building block of the country?s economies. Various regulations are made by local and national authorities to reach banks to have more strong and stable structure. One and the most important of these regulations is Basel Capital Adequacy Standards. Basel committee founded in Basel city of Switzerland, in order to find a common solution to problems caused to fluctiations on international exchange and banking markets as a result of leaving fixed exchange rate system on 1970s and oil crisis on 1974. Basel Committee published first capital adequacy standard on 1988 to remove aplication differences in banks that operate on the international stage. But incase of complication on markets, Basel-I standards became inadequate and Basel committee published Basel II standards that regulate real economy companies and espicially Small and Medium Sized Enterprises (SMSE) along with banking sistem, besides it includes scale of market risk and operational risk along with credit risk.Credit risk measurement approaches as Standard Approach and Internal Ratings-Based Approach under Basel II Standards get important changes on evaluation of credit requests. Along with Basel II, determination of credit risk and accordingly pricing came to order, therefore distinction between risk-low risk credit became important.Different approaches applied under the Basel Capital Adequacy Standards have significant reflections on credit operations of banks. In this study, it is investigated that how the capital amount and price of credit change for different kinds of guarantees and different credit ratings in the frame of Basel I and Basel II approaches while Small and Medium Sized Enterprises (SMSE) that have an important place in Turkey economy are credited.