Copula tahmin yöntemleri

Abstract

Bu çalışma giriş, önceki çalışmalar, materyal metod, bulgular ve sonuç olmak üzere beş bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde copula fonksiyonunun önemi ve copula fonksiyonları ile ilgili yapılmış çalışmalar hakkında bilgi verilmiştir. İkinci bölümde copula fonksiyonları ve teorisi üzerinde durulmuştur. Üçüncü bölümde iki tane uygulama yapılmıştır. Birinci uygulamamızda Raeigly dağılımından simule ettiğimiz veri setini kullanarak Arşimedyan copulalar için kullanılan Kendall dağılım fonksiyonu yardımıyla bağımlılık yapısı için uygun copula fonksiyonu seçilmiştir. İkinci uygulamamız da ise Euro/TL ve Dolar/TL verileri arasındaki bağımlılık yapısı Copula Garch metodu kullanılarak modellenmiştir. Dördüncü bölümde ise yaptığımız uygulamaların sonuçları hakkında bilgi verilmiştir.

This study consists of five parts; introduction, previous studies, material and method, findings and conclusion. In the first part; we give some information about copula function and related studies. In the second part; we focus on the theory of copula functions. In the third part; we give two applications. In the first application, by using the data set simulated from the Raeigly distribution, we choose the appropriate copula function for dependency structure with the help of the Kendall distribution function which is used for Archimedian copulas. In the last part; we inform about the results of applications which are given in the previous section.