Improvement for exponential smoothing

Abstract

İlk 1950'li yıllarda ortaya çıkan üstel düzeltme yöntemleri bugün iş ve endüstridünyasında en çok bilinen ve kullanılan zaman serisi tahmin yöntemleri arasında yeralmaktadır. Ancak üstel düzeltme yöntemlerinin düzeltme terimi ve başlangıçdeğerinin belirlenmesi gibi iki önemli problemi bulunmaktadır. Bu tezde düzeltmeterimi ve başlangıç değeri için yeni bir yöntem geliştirilmiştir. Yeni yöntemde songözlemlere verilen ağırlık klasik yöntemde verilen ağırlıklardan daha da fazladır.Yeni yöntemin teorik olarak klasik yöntemin temel özelliklerine sahip olduğu ispatedilmiş, metotların karşılaştırılması için geliştirilen yazılımla M-Competition olarakbilinen çalışmalara ait zaman serileri kullanılarak deneysel karşılaştırmalaryapılmıştır.

Exponential smoothing methods have been employed since 1950s and they aremost popular and used methods in business and industry for forecasting. Howeverthere are two main problems about choosing the smoothing constant and startingvalue. In this thesis a new method is introduced for smoothing constant and startingvalue. Modified method gives even more weights than the classical method to mostrecent observations. A software tool developed to compare the modified method withthe original. And real time series from M-competition are used to compare themethods empirically.