Zamana bağlı verilerde regresyon ilişkilerinin sabitlik testleri

Abstract

11 ÖZET Bu çalışmanın amacı, regresyon tekniği sonucu elde edilen regresyon katsayılarının zaman içerisinde sabitliğinin araş tırılmasında kullanılan çeşitli testlerin tanıtılmasıdır. Çalışmada, Kalite Kontrolü ve Ekonometrik Analizlerde sık lıkla başvurulan bu tekniklerin sürekli ve kesikli verile re uygulanma biçimi incelenmiştir. Birinci Bölümde, Regresyon Tekniği kullanılarak hesaplanan katsayılar (3) üzerinde zaman etkisinin araştırılmasının gerekliliği konu edilmiş, değişimin önemli olup olmadığının araştırılmasının öneminden bahsedilmiştir. İkinci Bölümde ise, genel bilgiler başlığı altında konunun ayrıntılı incelenmesi yapılmış ve katsayıların testi için önerilen çok sayıda teknikden pratikte yaygın kullanım ala nı bulunanlar verilmiştir. Üçüncü Bölümde ise, önerilen testler gerçek verilere uygu lanarak çeşitli karşılaştırmalarda bulunulmuştur. Son olarak çalışmanın Tartışma ve sonuç Bölümünde, elde edi len bulgular sunulmuştur.

İÜ SUMMARY The aim of this study is to discuss the techniques for testing the constancy of regression relationships over time. These techniques which used in Econometrics and Quality Control are considered both in continuous and discrete random variable cases. In the first section a brief general knowledge about these techniques and their necessity is given. In the second section, CUSUM, CUSUM-sQ, MOSUM and MQStM-SQ techniques and also some properties of them are given. Some characteristics of these tests such as Recursive Residuals, Run length distribution, Average Run Length, so on are explained. In the third section five numerical examples are applied on these tests and their results are compared. Finally, in the last section, numerical results are displayed to demonstrate the efficiency of the methods.