Sigortacılıkta itibar teorisi uygulamaları

Abstract

SİGORTACILIKTA İTİBAR KURAMI UYGULAMALARI Cem BAŞ Hacettepe Üniversitesi, istatistik Anabilim Dalı, Aktüerya Bilim Uzmanlığı Programı ÖZ Bu çalışmada bir sigorta ürünü için, belirli bir risk grubuna ait yeni veriler ile aynı risk grubuna ait eski veriler arasında bir ilişki kurularak en doğru prim tutarının hesaplanmasında kullanılan itibar kuramı hakkında bilgi verilmiştir, itibar teorisinde yaklaşımlar, kullanılan kavramlar ve yöntemler örneklerle açıklanmıştır. Çalışmada, orantısal hesaplarda ve tarife hesaplamalarında uzak nokta gözlemlerinin verilere ne şekilde dahil edilmesi gerektiği probleminin çözülmesinde robust istatistiğinin itibar kuramı ile birlikte kullanılabileceği gösterilmiştir. İtibar kuramında kullanılan dört önemli yaklaşım olan Bayesci yaklaşım, sınırlı dalgalanmalı yaklaşım, Bühlmann yaklaşımı ve Bühlmann-Straub yaklaşım hakkında bilgi verildikten sonra Bayesci yaklaşım ve sınırlı dalgalanmalı yaklaşım ile ilgili bir uygulama yapılmıştır. Yapılan uygulama ile bir sigorta şirketinin tamamen kendi deneyimlerini kullanarak prim hesaplayabilmesi için gereken portföy büyüklüğü ve bir sonraki yıl için gereken prim tutarı yapay bir veri kümesi kullanılarak hesaplanmıştır. Anahtar Kelimeler : itibar Kuramı, Bühlmann Yaklaşımı, Robust İtibar Danışman : Doç.Dr. Meral SUCU, Hacettepe Üniversitesi, istatistik Ana Bilim Dalı

APPLICATION OF CREDIBILITY THEORY IN INSURANCE Cem BAŞ Hacettepe University, Department of Statistics, Actuarial Science Program ABSTRACT In this study, credibility theory used to calculate the most reliable premium amount for an insurance product establishing a relationship between the current and the past data belong to a certain risk group was introduced. Four different approaches to credibility theory, related concepts and methods were examined and explained using some classical examples. This study shows how robust statistics and credibility theory could be used together for the solution of the problem of how the outlier observations should be included in the proportional and price list calculations. After introducing the four basic approaches used in credibility theory; namely, Bayesian approach, limited fluctutation approach, Bühlmann approach and Bühlmann - Straub approach, Bühlmann and Bühlmann-Straub approaches were applied the data. Using completely own experiences of an insurance company, portfolio size to calculate premium and premium amount of next year were calculated using an artificial data set. Key Words : Credibility Theory, Bühlmann Approach, Robust Theory. Advisor : Doç.Dr. Meral SUCU, Hacettepe University, Department of Statistics u