Hiyerarşik kredibilite modelleri ve iki aşamalı hiyerarşik model

Abstract

Bir sigorta şirketinde portföy büyüdükçe, heterojen yapının artmasından dolayı güvenli fiyatlama yapılamaz. Bu sorun için hiyerarşik kredibilite modeli geliştirilmiştir. Bu modellerde temel fikir, bazı kriterler altında büyük portföyü küçük homojen gruplara bölmektir. Hiyerarşik yaklaşım bir çok tek kademe modelleri genellemelerle ve kompleks ağaç yapısı ile sınıflandırarak açıklar. Kredibilite kuramı risk priminin güvenilir bir şekilde tahmin edilebilmesi için eski ve yeni verilerin en sağlıklı biçimde ağırlıklandırılması üzerine bir çalışmadır. Kuramda yeni veri için bir Z kredibilite faktörü belirlenir. Z faktörü sıfır ve bir arasında değer alır. Bu tezde, hiyerarşik sınıflandırma sistemlerinde kullanılan kredibilite kuramı tartışılmış ve konuyla ilgili bir uygulama yapılmıştır. Birinci Bölüm'de konuyla ilgili daha önce yapılan çalışmalar gözden geçirilmiştir. İkinci Bölüm'de kredibilite kuramının iki temel yaklaşımından sınırlı dalgalanmalı kredibilite ve en büyük kesinlik kredibilite modelleri incelenmiştir. Üçüncü Bölüm'de hiyerarşik sınıflandırma sistemlerinde iki aşamalı kredibilite kuramı ve çok aşamalı genelleştirilmiş model ele alınmıştır. Tezin dördüncü Bölüm'ü olan uygulama bölümünde ise iki aşamalı hiyerarşik modelde kredibilite faktörünün homojen ve heterojen portföylerdeki davranışı bir simülasyon çalışması ile tartışılmıştır.Anahtar Kelimeler: Kredibilite kuramı, Hiyerarşik Kredibilite modeli

At an insurance company as the portfolio groves heterogeneity increases and determination of reliance premium get difficult. For this problem hierarchical credibility model is developed. Basic idea in these models are dividing portfolio into small sub groups under some criterions. Hierarchical approach is a classification system with a tree like structure and generalizations of one-way models. Credibility theory is weighting of old and new data due to determine a reliance premium. For the new data Z credibility factor is determined. This factor is between zero and one. In this thesis, use of credibility theory in hierarchical classification systems is analyzed. In the first chapter, previous works on the topic are presented and a brief introduction to the topic is made. In the second chapter, two basic approaches of credibility theory, limited fluctuation and greatest accuracy are overviewed. In the third chapter hierarchical classification system with two level credibility theory examined and multi-way model overviewed. In the fourth chapter, the application part of the thesis, by producing data via simulation behavior of credibility factor of two way hierarchical model in homogenous and heterogeneous portfolios is analyzed.Keywords: Credibility Theory, Hierarchical Credibility Theory