Demir ve çelik sektöründe aktüeryal riskler

Abstract

Türkiye ekonomisinde önemli bir yere sahip olan demir - çelik sektöründe aktüeryal risklerin belirlenmesine örnek olabilmesi adına bu çalışmada sektörde faaliyet gösteren bir kurumdan alınan herhangi bir dönemdeki yangın hasarlarına ilişkin veriler arasındaki ilişkinin modellenmesinde kollektif risk modeli ele alınmıştır.Çalışmada demir - çelik sektöründeki sigortalanabilen riskler, yangın sigortası teminatları ve kapsamı, risk modelleri, hasar sıklık oranı, hasar sayısı ve büyüklükleri incelendi. Çalışmamız demir ve çelik sektöründe faaliyet gösteren bir şirketten alınan 6 yıllık veriler ile yapılan bir uygulama ile desteklendi. Veriler 2 yıllık dönemlerde 3 aylık hasar sıklığı ve hasar büyüklükleri olarak incelenmiş ve toplam hasar dağılımının bulunabilmesi için kollektif risk modeli kullanılmıştır.Çalışmanın sonucunda şirketin 2004-2009 yılları arasında yangın hasar sıklığının Poisson, hasar büyüklüğünün ise Lognormal dağılıma sahip olduğu görülmüş ve toplam hasar sıklığı ve büyüklüğünün beklenen değer ve varyansı bulunmuş, bu sayede 2010 ve daha sonraki yıllar için olması beklenen hasar sıklığı ve hasar büyüklüğü için öngörüde bulunulmuştur.

In this thesis; the collective risk model is discussed for; in the name of being a sample for actuarial sense of the risks at iron and steel industry, which has an important place for Turkey economy?s. All fire damage data are in used for this study. Recieved from a steel and iron casting enterprise, in any period of the time interval.Focusing in my study; the risks, which can be insured, fire insurance coverage and scopes, risk models, claim frequency, claim sizes analyzed for iron and steel industry. Also our thesis were supported by six years of data, which have been recieved from an iron and steel enterprise and by collective risk model application. All data were analyzed as a three mounthly periods of claim sizes along two years term and determination for total loss distributions with collective risk model application.The result of thesis, fire damage frequency is Poisson and claim sizes have a lognormal distributions between years of 2004 and 2009; also total loss frequency, expected total loss size, total loss variance were calculated and found for that time interval. By this calculation results; thesis predict claim frequency and claim size for a 2010 and subsequent years.