Homojen olmayan hasar oluşumlarına dayalı kesikli zamanlı risk modeli

Abstract

Bu çalışmada; homojen olmayan hasar oluşumlarına dayalı kesikli zamanlı risk modelinde, bir sigorta şirketinin belirli bir zamandan sonra iflas etmemesi (yaşaması) olasılığı üzerinde çalışılmıştır.Bir sigorta şirketinin iflası rezerv seviyesine bağlıdır. Bu amaçla Bileşik Binomial risk modeli varsayımı altında ilgili zaman periyodlarında hasar oluşum olasılıkları homojen değil iken sonlu zamanlı yaşam ve toplam hasar sayısı olasılıkları için yinelemeli formüller elde edilmiştir.Ayrıca hasar oluşum olasılıkları homojen değil iken Bileşik Binomial risk modelinde rezervin minimum ve maksimum seviyelerinin dağılımı elde edilip, çeşitli karakteristikleri verilmiştir.

In this study; non-ruin (survival) probability after a definite time period of an insurance company is studied in a discrete time model based on non-homogenous claim occurences.Ruin of an insurance company is up to the level of the surplus. In this regard, recursive formulae for probability of survival and aggragete claim numbers in finite time where the claim occurrence probabilities are non-homogenous in related time periods are obtained under compound Binomial risk model.Furthermore, distributions of the minimum and maximum levels of surplus in compound binomial risk model with non-homogeneous claim occurrences are obtained and some of its characteristics are given.