Hataları otokorelasyonlu lineer olmayan regresyonda parametre tahmini

Abstract

ÖZET Yüksek Lisans Tezi HATALARI OTOKORELASYONLU LİNEER OLMAYAN REGRESYONDA PARAMETRE TAHMİNİ İsmail KINACI Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü İstatistik Anabilim Dalı Danışman: Yrd.Doç.Dr. Aşır GENÇ 2002, 132 Sayfa Jüri: Yrd.Doç.Dr. Aşır GENÇ Yrd.Doç.Dr. M. Fedai KAYA Yrd.Doç.Dr. Abdurrahman TOZLUCA Bilindiği gibi, gerek lineer gerekse lineer olmayan regresyon modellerindeki hata terimlerinin üzerinde bulunan sabit varyanslılık ve otokorelasyon olmaması varsayımlarının bozulması sorunu, yapılacak parametre tahminlerini ve istatistiksel sonuç çıkarımlarını olumsuz yönde etkileyecektir. Bu çalışmada bu sorunun sebepleri, ortaya çıkardığı sonuçlar ve bu sorunun giderilmesine ilişkin yöntemler üzerinde durulmuştur ve günlük Amerikan Dolan satış kuru verileri ile ilgili bir uygulama yapılmıştır. Anahtar Kelimeler: Lineer Regresyon, Lineer Olmayan Regresyon, Sabit Varyanslılık, Değişen Varyanslılık, Otokorelasyon.

ABSTRACT Master Thesis PARAMETER ESTIMATION IN NONLINEAR MODELS WITH AUTOCORRELATED ERRORS Ismail KINACI Selçuk University Graduate School of Natural and Applied Sciences Department of Statistics Supervisor: Assist.Prof.Dr. Aşır GENÇ 2002, 132 Page Jury: AssistProf.Dr. Aşır GENÇ AssistProf.Dr. M. Fedai KAYA Assist.Prof.Dr. Abdurrahman TOZLUCA As far as known, corrupting the assumptions of homoscedasticity and autocorrelations on error terms in both linear and nonlinear regression models will affect the estimations of parameter values and statistical inference makings. In this study, the reasons and the results of this type of difficulty and the methods related with avoiding these source of problems will be disscussed. Also an application of daily rate of American Dollar sales exchange data is given. Key Words: Linear Regression, Nonlinear Regression, Homoscedasticity, Heteroscedasticity, Autocorrelation 11