Zaman serilerinde mevsim dalgalanmaları ve ortalama altın fiyatları üzerine bir deneme

Abstract

Bu çalışma esas itibariyle üç bölümden oluşmuştur. Birinci bölümde; zaman serilerinin bileşenleri tanıtılmıştır. Ayrıca bu bileşenlerin yapısal ilişkilerine ait modeller açıklanmıştır. Daha sonra zaman serisini oluşturan rakamlarda yapılması gereken düzeltme metodları üzerinde durulmuştur. îkinci bölümde ise; zaman serilerinin en önemli bileşeni olan trendin tahlilinde geçerli metodlar ele alınarak serinin trend analizi yapılmıştır. Üçüncü bölümde; mevsim indekslerinin hesabında kullanılan metodlar açıklanmıştır. Sonra mevsim indeksleri hareketli ortalamalara oran yöntemi kullanılarak hesaplanmıştır. Sonuç kısmında ise; çalışmada elde edilen değerlere göre gerekli yorumlar yapılmıştır.ANAHTAR KELİMELER: Zaman Serileri, Mevsim Dalgalanmaları, Trend, Otokorelasyon Araştırması, Hareketli Ortalamalara Oran, Mevsimlik İndeksler.

This study was essentially consisted of three parts. In the first part, the components of the time series were given. Also the models which belogns to the relation of the structure of these compenents were explained. Furthermore on the correction methods which is necessary has to be done at numbers that forms the time series were explained. In the second part, In the analysis of trend which is the most important component of time series which the methods are valid for this were taken and the trend analysis of the time series were done. In the third part, the methods which are used on the calculation of the seasonal indexes were explained. Furthermore the seasonal indexes were calculated by using of the method of the to ratio to moving average. At the conclusion, the necessary comment was given according to obtained values in this study.KEY WORDS: Time Series, Seasonal variation, Trend, Autocorrelation Search, Ratio to Moving Avarege, Seasonal indexes.