Borsa İstanbul şirketlerinin hisse senedi getirilerinin yapay sinir ağları ve çoklu regresyon yöntemleri kullanarak analizi

Abstract

Bu çalışmada, BİST'de işlem gören hisse senetlerinin getirilerinin tahminedilmesinde etkili olan çeşitli finansal oranlar, mikro ve makro bazı ekonomikgöstergeler incelenecek ve çoklu regresyon yöntemi ve yapay sinir ağları kullanılarakbu değişkenlerden bir formül elde edilmeye çalışılacaktır.Araştırmada kullanılacak değişkenler; piyasa değeri/defter değeri, hisse başına kar,öz sermaye karlılığı, kaldıraç oranı, euro fiyatı, dolar fiyatı, altın fiyatı ve BİSTendeks değerleridir.Anahtar kelimeler: BİST, Çoklu Regresyon Analizi, Hisse senedi, Yapay SinirAğları.

In this study, different financial rates and some micro and macro economicalindicators which are effective for predicting the yields of the stock certificates in ISEwill be analyzed and a formula will be tried to be acquired from these variables usingmultiple regression method and artificial neural networks .The variables of the study are; market value/book value, earnings per share,stockholder's equity profitability, financial leverage ratio, euro price, dollar price,gold price, and ISE index values.Keywords: ISE, Multiple Regression Analysis, Stock, Artificial Neural Networks