Türkiye`de ihracat performansını etkileyen makro değişkenlerin ekonometrik analizi

Abstract

Bu çalışmada Türkiye'de ihracat ile makro değişkenler arasındaki ilişki ekonometrik olarak analiz edilmiştir. Birinci bölümde ihracata ait kavramsal bilgiler verilmiş, ihracatın önemi ve Dünya'daki etkileri ifade edilmiş ve tarihsel süreç kapsamında Türkiye'nin ihracat verileri tablolar yardımıyla açıklanmaya çalışılmıştır.Çalışmanın ikinci bölümünde yabancı sermaye, döviz kuru, faiz oranı, enflasyon ve ithalat makro değişkenleri kapsamlı olarak açıklanmaya çalışılmış ve bu değişkenlerin yine tablolar yardımıyla Türkiye'deki tarihsel süreci ve Dünya'daki önemli etkilerine ilişkin bilgiler verilmeye çalışılmıştır.Çalışmanın son bölümünde ise ihracatı etkileyen makro değişkenlerin Türkiye'de 1980-2007 dönemine ait zaman serileri kullanılarak aralarındaki ilişki ekonometrik olarak analiz edilmiştir. Analizde kullanılan yöntem durağanlığın incelenmesi, Engle-Granger eşbütünleşme analizi ve hata düzeltme modelidir. Yapılan analiz sonucuna göre; kısa dönemde kurulan hata düzeltme modeli istatistiki olarak anlamlıdır. Uzun dönemde ise değişkenlerin birlikte hareket ettiği ve modelin tahmin edilen dönem için kararlılık bakımından sorun teşkil etmediği tespit edilmiştir.

This study analysis econometrically that relationship between export and macro variables. First section, we advise conseptual informations which belongs to export and its imposition of around World. We also try to denote as part of historical process of Turkey?s export adventure where by economic tables.Study of second section macro variables which includes foreign capital, exchange rate, interest rate, inflation and import we try to explain extensively its historical process of Turkey and around the World where by economic tables.At the last section of study we analysed econometrically that relationship between macro variables and its influence to export by using time series relates to period 1980-2007 in Turkey. Method of analysis we used is analyse of stagnancy, Engle-Granger co-integration analysis and error correction model. In accordance to consequence of analyse; we determined that in short period, devising a method of error correction is significant as statistically , in long term, variables act conjointly and shown stability in estimated period of time.