Veri zarflama analizi ile bankacılıkta verimlilik ölçümü

Abstract

ÖZET Ülkemizde bankalar genellikle finansal aracılık kaynağı olarak hizmet vermektedirler. Finansal aracılıktaki temel amaç en uygun şartlarda kredi temin etmek ve bu krediyi gereksinimi olanlara yine en uygun şartlarda sunmaktır. Kamu ya da özel olsun tüm bankalar karlılık amacıyla hizmet vermek durumundadırlar. Bankaların bu karlılığa ulaşabilmeleri verimli işletilmeleri ile mümkündür. Verimliliğin ölçülmesi tek bir faktöre bağlı değildir. Finansal aracılık işlemi sürecindeki tüm girdi-çıktı faktörlerinin aynı hesaplamada dikkate alınması daha gerçekçi sonuçlar verecektir. Bu durumda, birden çok girdi ve çıktıyı aynı anda dikkate alan VZA araştırmacılar için önemli bir araç olacaktır. VZA, karar verme birimlerinin en iyi girdi/çıktı bileşimini bulmasını sağlar. Bu yapısı itibariyle yöneticiler için uygun ve güçlü bir karar destek sistem aracı olabilir. Bu çalışmada, Türkiye' deki 37 ticaret bankası dört girdi ve dört çıktı faktörüyle analiz edilmiştir. CCR ve BCC modelleriyle yapılan analizler benzer sonuçlar göstermiştir. Bankaların %48,6' sının verimli, %51,4' nün verimsiz biçimde işletildikleri gözlenmiştir. Bilinenin aksine, kamu bankalarının %50,0' si verimli bulunmuştur. Sonuçlar göstermektedir ki, verimsiz bankalar ortalama olarak 48,6 şubesini, 1.217,3 personelini, 118.512,8 milyar TL toplam aktifini, 37.877,5 milyar TL toplam faiz giderini verimsiz kullanmaktadır. Eğer bu verimsiz bankalar etkin olarak işletilmiş olsalardı, ortalama olarak 2.869,5 milyar TL net dönem karı, 14.098,6 milyar TL toplam kredi ve 10.472,6 milyar TL toplam mevduatı üretmiş olacaklardı. Verimli bankaların referans gösterilme sıklıklarına göre sınıflandırılmalarında ise yüksek referans kümesinde sadece özel mülkiyetli bankalar yer alırken, kamu mülkiyetli bankalardan birisi düşük referans kümesinde, diğeri de tek referans kümesinde yer almaktadır.

III ABSTRACT Banks in Turkey usually serve as a source of financial intermediation. The main purpose in financial intermediation is to find appropriate credit and lend it to the demanders by the appropriate conditions. Public-owned or private-owned, all the banks should be in service by the aim of profitability. It is possible for these banks to reach that profitability by productive operating. Measurement of productivity does not depend on a single factor. In the financial intermediation, taking all input and output factors in to account in the same calculation session will give more realistic results. In this case, chosing the DEA method, which can deal with multiple input and output factors, will be an important tool for the researchers. DEA provides the Decision Making Units to find out the best input/output compound. DEA, thus may be an appropriate and powerful decision support system tool for the managers. In this study, in Turkey, 37 commercial banks with four input and four output factors have been analysed. The analyses conducted with the CCR and BCC models have been showed the similar results. It has been found out that 48,6 % of banks are operating efficiently and 51,4 % of banks are not. As a contrast with the known, 50 % of public-owned banks has been found efficient. The results are showed that, inefficient banks were used inefficiently of their 48,6 branches, 1.217,3 staff 118.512,8 billion TL total assets and 37.877,5 billion TL total interest expenses. If these inefficient banks had been operated efficiently, 2.869,5 billion TL net profits, 14.098,6 billion TL total credits and 10.472,6 billion TL total deposits would have been produced. According to the classification of efficient banks by their reference frequencies, only the private-owned banks were placed in high reference set, while one of the public- owned banks was placed in low reference set and the other was placed in one reference set.