Bireysel kredilerin kredi riskini etkileyen bireysel faktörler üzerine bir uygulama

Abstract

Bu çalışmanın amacı, neredeyse hayatımızın bir parçası haline gelen bireysel kredilerin, kredi riskini etkileyen faktörleri ayrıntılı olarak araştırmaktır. Yani hızla büyüyen bankacılık sektöründeki bireysel kredilerin risklerini etkileyen etmenleri inceleyerek kredi riskini minimize etme yolları irdelenecektir.Çalışma dört bölümden oluşmaktadır. Bireysel kredilerin tarihi ve gelişimi, bireysel kredi türleri, taleplerin değerlendirilmesi, kredilerin red olma sebepleri ve sorunlu bireysel kredilere değinilecektir. Uluslararası ödemeler bankası, Basel bankacılık ve denetleme komitesi, Basel I, Basel II ve Basel III kriteleri ayrı ayrı ele alınarak karşılaştırılacaktır.Çalışmada Türk Bankacılık Sektöründe faaliyet gösteren bir kuruluşun veri tabanından elde edilen doneler kullanılmıştır. Bireysel kredilerin kredi riskini etkileyen bireysel faktörleri belirlerken aynı zamanda bireysel kredilerin riskli (sorunlu) kredi ya da risksiz (sorunsuz) kredi ayrımını yaparak bankaların kredi tahsisi ve kredi tahsilatı açısından işlerini kolaylaştıracak öneriler sunmaktır. Sonuç olarak bireysel kredilerde kredi riskini etkileyen bireysel faktörler; maaş tutarı ve kredi kayıt bürosu notudur. Bu sonuç, özellikle Basel II'de bireysel alanda derecelendirme için verilerle de uyumludur.Anahtar Kelime: Bireysel Kredilerde Kredi Riski, Basel Kriteleri

The aim of this study is to research the factors in detail which affect the credit risks of the personal loans that have become almost a part of our daily life. That is to say, the ways of minimizing the credit risk will be scrutinized by analyzing the factors which affect the risks of the personal loans in the banking sector growing so fast. The study consists of four chapters. The history and development of the personal loans, the types of personal loans, the assessment of the demands, the reasons of rejecting the loans and problematic personal loans will be mentioned. The Bank for International Settlement, Basel Committee on Banking Supervision, Basel I, Basel II and Basel III criteria will be compared by handling with them separately.In the study, the data which have been obtained from the database of an institution that is active on Turkish Banking Sector. While it determines the personal factors which affect the credit risk of personal loans, it offers the suggestions that ease their works from the aspects of banks' credit assignment and credit collection by discriminating the risky (problematic) or the covered (unproblematic) credit of personal loans. Consequently, the personal factors affecting the credit risk of personal loans are the salary rate and the score of credit reference agency. This consequent is also compatible with the data for rating on the personal scope especially on Basel II.Key Words: The Credit Risk of Personal Loans, Bael Criteria