Search
Now showing items 1-3 of 3
Vadeli piyasalarda samuelson hipotezinin geçerliliğinin garch ve lineer regresyon modelleriyle test edilmesi: Vadeli işlem ve opsiyon borsası`nda bir uygulama
(2018-08-06)
Vadeli piyasalarda volatilite üzerine etki eden faktörlerden biri olarak görülen Samuelson hipotezi, Dünya üzerinde ABD, AB ve Uzak Doğu ülkeleri ile daha birçok ülkede gerek karşılaştırmalı gerekse lokal uygulamalar ...
Türkiye ve AB pay piyasaları arasında getiri ve volatilite yayılımı: Çok değişkenli VAR-AGERCH modeli ile ampirik bir araştırma
(2018-08-06)
Çok değişkenli VAR-EGARCH modelinin tanıtıldığı bu çalışmada, uygulama boyutunda Türkiye pay piyasası ve gelişmiş Avrupa pay piyasalarından Birleşik Krallık, Almanya ve Fransa piyasaları arasındaki getiri ve volatilite ...
Endeks futures ve spot piyasalarda fiyat keşfi, volatilite yayılımı ve uluslararası etkileşimler
(2018-08-06)
Bu çalışmada, endeks futures ve spot piyasalarda fiyat keşfi ve volatilite yayılımı, endeks futures işlemlerin başlaması sonrasında spot piyasanın istikrarı ve ayrıca hem pay piyasaları hem de endeks futures piyasalar ...