Show simple item record

dc.contributor.advisorVural, Hasan
dc.contributor.authorErdal, Burcu
dc.date.accessioned2020-12-10T10:52:05Z
dc.date.available2020-12-10T10:52:05Z
dc.date.submitted2018
dc.date.issued2019-05-13
dc.identifier.urihttps://acikbilim.yok.gov.tr/handle/20.500.12812/252134
dc.description.abstractBu çalışmada 2005 yılı Ocak ayından 2015 yılı Aralık ayı da dahil 11 yıllık süreçte buğday borsaları arasında uzun dönem piyasa kararlılığı analiz edilmiştir. Anadolu Kırmızı Sert Buğday, Anadolu Beyaz Yarı Sert Buğday ve Anadolu Durum Buğday türlerinin mevcut zaman diliminde en çok işlem gördüğü borsalar arasındaki uzun dönemli eşbütünleşmenin tespiti için serilerde yapısal kırılmanın olup olmadığı Lumsdaine ve Papell (1997) Birim Kök Testi ve uzun dönem ilişkisini ortaya koymak için de Johansen et al.(2000) Eşbütünleşme Testi yapılmıştır. Yapılan test sonuçlarında yapısal kırılmaların olduğu ve borsa fiyat serileri arasında en az bir koentegre edici vektör varlığı tespit edilmiştir. Bu durum uzun dönemde buğday borsaları arasında fiyat etkileşiminin güçlü olduğunu göstermektedir. Uzun dönemde etkileşimin güçlü olması buğday fiyatlarının önceden tespit edilmesi açısından önemlidir
dc.description.abstractIn this study, between wheat commodity exchanges' long-term market stability in 11 years from January 2005 to December 2015 has been analyzed. For the detection of co-integration between commodity exchanges in that Anatolian Red Hard Wheat, Anatolian White Semi-Hard Wheat and Anatolia Durum Wheat species were traded in in the current time frame, prices series were analyzed by Lumsdaine and Papell (1997) Unit Root Test and Johansen et al. (2000) Cointegration Test.According to the analysis results, identified that there were structural breaks and at least one co-ordinating vector exists between the commodity exchanges prices series. This indication show that the price interaction between wheat commodity exchanges in the long run is strong. It is important that long-term interaction is strong for the pre-determination of wheat pricesen_US
dc.languageTurkish
dc.language.isotr
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rightsAttribution 4.0 United Statestr_TR
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
dc.subjectEkonometritr_TR
dc.subjectEconometricsen_US
dc.subjectEkonomitr_TR
dc.subjectEconomicsen_US
dc.titleTürkiye`de buğday fiyatlarındaki uzun dönemli piyasa kararlılık analizi
dc.title.alternativeLong term market stability analysis in wheat prices in Turkey
dc.typedoctoralThesis
dc.date.updated2019-05-13
dc.contributor.departmentTarım Ekonomisi Anabilim Dalı
dc.identifier.yokid10222710
dc.publisher.instituteFen Bilimleri Enstitüsü
dc.publisher.universityBURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
dc.identifier.thesisid540424
dc.description.pages173
dc.publisher.disciplineDiğer


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

info:eu-repo/semantics/openAccess
Except where otherwise noted, this item's license is described as info:eu-repo/semantics/openAccess