Show simple item record

dc.contributor.advisorPetek, Ali
dc.contributor.authorÇakal, Eylem
dc.date.accessioned2020-12-10T10:47:06Z
dc.date.available2020-12-10T10:47:06Z
dc.date.submitted2019
dc.date.issued2020-01-21
dc.identifier.urihttps://acikbilim.yok.gov.tr/handle/20.500.12812/250617
dc.description.abstractTürkiye'de cari açığın sürdürülebilirliği konusunun yapılan literatür araştırmaları eşliğinde 2002-2016 yıllarını kapsayan dönemde ithalat ve ihracat arasındaki ilişki analiz edilmektedir. Bu çalışmada 2000Q1:2018Q4 dönemi çeyreklik veriler ile serilerin durağanlaştırılması için ADF (Augmented Dickey Fuller) – PP (Phillips-Perron) Birim Kök Testleri uygulanmış level düzeyde yani düzey değerinde durağan olmadığı ancak birinci farklarının alınarak durağan hale geldiği görülmüştür. Oluşan modele Engle-Granger nedensellik analizi yapılmış, bu analize göre ise serilerin durağan olmasa bile doğrusal bir bileşimlerinin olabileceği ve ekonometrik olarak ölçülebileceği öne sürülmüş, serilerin birbirlerine bağımlı şekilde hareket etmeleri durumu sağlanmıştır. Kısa dönem analizinde ise serilerin durağanlaştırılmış hali ile uzun dönemden gelen hata terimleri serilerinin bir dönem gecikmelileri (ECTt-1) kullanılarak yapılmıştır. Kısa dönem analiz katsayısı negatif ve istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur. Yani modelin hata düzeltme mekanizması çalışmaktadır. Son olarak Todo-Yamamoto testi ile serilerin durağan hale getirilme zorunluluğu olmadan, veri kaybı yaşanmadan sonuç yorumlanmaktadır.
dc.description.abstractSetting up the subject of Turkey's current account deficit out literature research, analyzes export and export relations are matched on setting the years 2002-2016. In this study, it was observed that ADF (Augmented Dickey Fuller) - PP (Phillips-Perron) Unit Root Tests were applied at the level level in order to stabilize the series with the quarterly data of 2000Q1: 2018Q4 period, but it became stable by taking the first differences. Engle-Granger causality analysis was carried out to the resulting model. According to this analysis, it was suggested that the series could have a linear composition even if it was not stationary and could be measured econometrically, and that the series would move dependent on each other. In the short-term analysis, the stationary state of the series and the error terms from the long-term series were made using one-period delays (ECTt-1). Short-term coefficient of analysis was negative and statistically significant.In other words, the error correction mechanism of the model works. Finally, the Todo-Yamamoto test interprets the results without the need to stabilize the series, without losing data.en_US
dc.languageTurkish
dc.language.isotr
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rightsAttribution 4.0 United Statestr_TR
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
dc.subjectEkonomitr_TR
dc.subjectEconomicsen_US
dc.titleTürkiye`de cari açığın sürdürülebilirliği: İhracat ve ithalat arasındaki ilişkinin ekonometrik bir analizi (2002-2016)
dc.title.alternativeSustainability of current account deficit in Turkey: Econometric analysis of the relationship between exports and imports (2002-2016)
dc.typemasterThesis
dc.date.updated2020-01-21
dc.contributor.departmentİktisat Anabilim Dalı
dc.identifier.yokid10312235
dc.publisher.instituteSosyal Bilimler Enstitüsü
dc.publisher.universityAYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ
dc.identifier.thesisid603805
dc.description.pages95
dc.publisher.disciplineDiğer


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

info:eu-repo/semantics/openAccess
Except where otherwise noted, this item's license is described as info:eu-repo/semantics/openAccess