Show simple item record

dc.contributor.advisorHayfavi, Azize
dc.contributor.authorTemiz, Zeynep Canan
dc.date.accessioned2020-12-10T09:07:07Z
dc.date.available2020-12-10T09:07:07Z
dc.date.submitted2009
dc.date.issued2018-08-06
dc.identifier.urihttps://acikbilim.yok.gov.tr/handle/20.500.12812/223898
dc.description.abstractEnflasyona endeksli enstrümanlar reel getiri kazanma imkanı sağlar ve yatırımcıları paranınalım gücünde meydana gelen aşınmadan korur. Bu nedenle, enflasyona endeksli piyasalar hergeçen gün hızlı bir şekilde büyümektedir. Bu çalışmada, enflasyona endeksli piyasalarda enlikit türev ürünleri olan enflasyona endeksli swap ve enflasyona endeksli swap üzerine yazılanopsiyonların fiyatlandırılması üzerinde çalışılmıştır. İlk olarak, Hull-White genişletilmişVasicek modeli HJM çerçevesinde incelenmiştir. Daha sonra, enflasyona endeksli swaplarıfiyatlamak için bu model kullanılmıştır. Ayrıca, enflasyona endeksli swap üzerine yazılanopsiyonları fiyatlama formülü Black piyasa modeli kullanılarak elde edilmiştir.
dc.description.abstractInflation-indexed instruments provide a real return and protect investors from the erosion ofthe purchasing power of money. Hence, inflation-indexed markets grow very fast day by day.In this thesis, we focus on pricing of the inflation-indexed swaps and swaptions which are themost liquid derivative products traded in the inflation-indexed markets. Firstly, we review theHull-White extended Vasicek model in the HJM framework. Then, we use this model to priceinflation-indexed swaps. Also, pricing of inflation-indexed swaptions is given using Black?smarket model.en_US
dc.languageEnglish
dc.language.isoen
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rightsAttribution 4.0 United Statestr_TR
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
dc.subjectEkonomitr_TR
dc.subjectEconomicsen_US
dc.subjectMatematiktr_TR
dc.subjectMathematicsen_US
dc.titlePricing inflation-indexed swaps and swaptions using an HJM model
dc.title.alternativeEnflasyona endeksli swap ve swap üzerine yazılan opsiyonların HJM modeli kullanılarak fiyatlandırılması
dc.typemasterThesis
dc.date.updated2018-08-06
dc.contributor.departmentFinansal Matematik Anabilim Dalı
dc.subject.ytmInflation
dc.subject.ytmSwap
dc.subject.ytmPricing
dc.identifier.yokid357997
dc.publisher.instituteUygulamalı Matematik Enstitüsü
dc.publisher.universityORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
dc.identifier.thesisid255599
dc.description.pages64
dc.publisher.disciplineDiğer


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

info:eu-repo/semantics/openAccess
Except where otherwise noted, this item's license is described as info:eu-repo/semantics/openAccess