Sistem simülasyonu

Abstract

ÖZET Sistemlerin incelenmesi ve analizinde birbirlerine göre avantaj ve dezavantajları bulunan farklı yöntemler kullanılabilir. Karmaşık sistemlerin incelenmesinde sıkça başvurulan ve kullanıcılarına büyük kolaylıklar sağlayan yöntemlerden biri de simülasyondur. Bu çalışmanın amacı sistemlerin analizinde ve karar vermede etkin bir yöntem olan simülasyonu tüm yönleriyle açıklamak ve nasıl uygulandığım göstermektir. Uygulama konusu olarak ekonominin büyümesinin hızlandırıcı gücü olarak kabul edilen İstanbul Menkul Kıymetler Borsası seçilmiştir. Çalışmanın birinci birinci bölümünde sistem, sistem yapısı, sistem türleri, sistem hayat döngüsü, sistem yaklaşımı, sistem performansı ve model gibi belli başlı kavramlarla ilgili ayrıntılı açıklamalar yapılmıştır. İkinci bölümde simülasyonun tanımı, türleri, avantaj ve dezavantajları, hayat döngüsü ve simülasyon çalışmasının güvenirliğinin test edilmesi için gereken prensipler anlatılmıştır. Simülasyon çalışmalarında, özellikle de Monte Carlo simülasyonunda, değişik istatistiksel kavramlar ve yöntemlerden yararlanılır. Bu amaçla üçüncü bölümde temel istatistiksel kavramlar tanımlanmış, rassal değişkenler, kesikli ve sürekli olasılık dağılımları üzerinde durulmuştur. ^ Dördüncü bölümde simülasyon çalışmaları için önemli olan rassal sayı kavramı, rassal sayıların taşıması gereken özellikler, rassal sayı üretme yöntemleri, üretilen rassal sayıların rassallıklanna ilişkin testler, rassal sayılardan rassal değişken türetme yöntemleri ve dağılımlara uygunluk testleri ayrıntılı olarak incelenmiştir. Beşinci bölüm uygulamaya ayrılmıştır. Uygulama konusu olarak özellikle son yıllarda hızla gelişmekte olan Türkiye hisse senedi piyasası seçilmiştir. Uygulama ile Türkiye'deki hisse senedi piyasasımn zayıf formda etkin olup olmadığının belirlenmesi ve haftanın günlerine göre endeks getirilerinin anomaliye sahip olup olmadığının ortaya çıkarılması amaçlanmıştır. İki aşamadan oluşan uygulamanın birinci aşamasında piyasanın etkin olup olmadığının araştırılması amacıyla piyasada işlem gören hisse senedi fiyatlarının utamamının bir göstergesi olan endeks değerlerinin getirileri hesaplanıp haftanın günleri bakımından getiriler arasında bir ilişki olup olmadığı incelenmiştir. Uygulamanın ikinci aşamasında birinci aşamada elde edilen bulgular doğrultusunda haftanın günlerine göre endeks değerlerinin uyduğu teorik dağılımlar belirlenmiş ve simülasyon gerçekleş tirilmiştir. Simülasyon sonucunda en yüksek ve en düşük getirileri sağlayan günler saptanmıştır. m

ABSTRACT The purpose of this study is to explain simulation, especially an effective method in system analysis and in decision making, comparing with the other analytic methods. In the first chapter of the thesis, basic concepts like system, system structure, system types, system life circle, system approach, system performance and system models are explained in detail. Definitions of the simulation, its types, advantages and disadvantages, and the principles to test the reliability of the simulation are given in the second chapter. Simulation, especially Monte Carlo Simulation, uses different statistical methods. Due to this, basic statistical concepts are defined and random variables, discrete and continuous probability distributions are explained in the third part. In the fourth chapter, the random number concept, the properties, and methods of producing them, are explained. In the same part, the tests related with the uniformity such as Kolmogorov-Smirnov, Chi-square etc. and the randomness of these numbers such as Run tests, Poker Test etc. are explained. In the fifth chapter, simulation application is done. For application, Istanbul Stock Exchange Market is chosen. The aim of the application is to determine either the market is effective in the weak form or not. To decide the effective form of the market, simulated stock prices are used. The results of the application showed the market is not effective in the weak form. The results also showed returns are maximum on Wednesdays and minimum on Tuesdays. IV