Atm nakit yönetim sistemi için stok teorisi tabanlı optimizasyon yaklaşımı

Abstract

Günümüzde bankacılık ve finans sektörlerinde rekabetin artmasıyla birlikte, ATMnakit yönetimi ve optimizasyonu bankalar için önemli bir çalışma alanı halinegelmiştir. Bu çalışmada, ülke genelinde yaklaşık 3400 tane ATM'si bulunan birbankanın ATM nakit yönetimi problemi için Analitik Hiyerarşi Prosesi (AHP) vesimülasyon yöntemlerinin kullanıldığı stokastik periyodik gözden geçirmeli stokkontrol modeli önerilmiştir.Önceki çalışmalarda problem genellikle talep tahmin modelleri kullanılarakçözülmeye çalışılmış, nakit kaynaklı maliyetlerin optimizasyonu ile yeterinceilgilenilmemiştir. Bu çalışmada daha çok nakiti elde bulundurma, müşteriye nakitsağlayamama ve nakit yükleme maliyetlerini minimize edecek bir optimizasyonsüreci tasarlamaya çalışıldı. Literatürde yapılan çalışmalardan farklı olarak buçalışmada, AHP kullanılarak ele alınan ATM'ler için önem ağırlıkları belirlenmiş veATM'ler bireysel olarak değil bir ağ olarak ele alınmıştır. Çalışmada ele alınan 21ATM'ye ait 92 günlük nakit çekim tutarları analiz edilerek haftanın günlerine görenakit çekim miktarlarının nasıl değiştiği analiz edilmiştir. Haftanın günleri nakitçekim davranışlarına göre üç ana gruba ayrılmış ve her bir grubun nakit çekimmiktarlarının normal dağıldığı tespit edilerek ortalama ve standart sapmalarıhesaplanmıştır. Stokastik periyodik gözden geçirmeli stok kontrol modeli ile toplammaliyeti (elde bulundurma, yok satma ve sipariş verme) minimize edecek günlükATM ağında bulundurulması gereken nakit miktarı belirlenmiştir. AHP ile bulunanönem ağırlıkları kullanılarak bu nakit miktarı ATM'lere dağıtılmıştır. Bu sayede herbir güne ait ATM'de gün başlangıcında bulundurulması gereken optimal nakitmiktarı hesaplanmıştır.Bulunan sonuçlar ile mevcut model ARENA programı ile simülasyon ortamındakarşılaştırılmıştır. 10 tekrar yapılarak elde edilen simülasyon sonuçları, önerilenmodel kullanılarak günlük toplam maliyetin yaklaşık %32 oranında azaltılabileceğinigöstermiştir.

ATM cash management and optimization has become an important field of studywith the increase in the competition in banking and finance sectors. In this study, thestochastic periodic review inventory control model in which Analytical HierarchyProcess (AHP) and simulation are used is proposed for a bank which hasapproximately 2500 ATMs.In the previous studies, the problem is tried to be solved by using demand forecastingmodels and the optimization of costs with cash is not dealt adequately. We try todesign a process which minimizes the costs of carrying the cash, inability to providecash to the customer and cash replenishment. In this study, weights are determinedfor ATMs handled by using AHP and ATMs are handled not individually but as anetwork, which is different from previous studies. It is analyzed how the amount ofcash withdrawal changes according to day of the week by analyzing 92 days' cashwithdrawal of 21 ATMs used in the study. The days of the week are divided intothree main groups according to the cash withdrawal behaviors. The amount of cashwithdrawal for each group is determined to show normal distribution. Then, meanvalue and standard deviations are calculated. The amount of cash required to be inATM network per day which will minimize total cost (carrying, shortage andordering) is determined with stochastic periodic review inventory control. This cashamount is distributed to ATMs by using weights obtained with AHP. By this way theoptimal cash amount required per day in ATMs at the beginning of a day iscalculated.Current model is compared with these results in simulation by using ARENAsoftware. It is seen after 10 replications with simulation that the daily total cost canbe decreased by 32% by using the proposed model.