Zaman serileri analizinde ARIMA modelleri ve bir uygulama

Abstract

Çalışmada gelecek tahminine imkan veren Box-Jenkins yöntemi ele alınmış olup borsada işlem gören İş Bankası hisse senetlerinin gelecek dönem satış fiyatları tahmini yapılmıştır.Araştırmanın birinci bölümünde genel olarak zaman serilerine ve özelliklerine değinilmiştir. İkinci bölümde Box-Jenkins modellerinin teorik yapısı ele alınmıştır. Box-Jenkins modelleri durağan serilere uygulanabildiğinden, durağanlığın nasıl sağlanabileceği, testinin nasıl yapıldığı incelenerek Box-Jenkins modellerinin iki önemli unsuru olan otoregresif ve hareketli ortalama süreçleri ele alınmıştır. Ayrıca karma modellere de (AR-MA ve ARIMA) değinilmiştir. Son bölümde ise durağanlık test edilip deneysel modeller geliştirerek bunların sonuçlarını karşılaştırmak suretiyle en uygun model belirlenip, bu model yardımıyla gelecek tahminini yapılmıştır.

Box-Jenkins method which allows to estimate future in our work and next season sellig prices of share certificates of Is Bankasi is used.After mentioning time series and features in the first part of our research we taked theoretical structure of Box-Jenkins models in hand. In the second part because Box-Jenkins models can be approved to the stable series we mentioned mixed models (AR-MA and ARIMA) autoregressive and active average process which are two important elements of Box-Jenkins models as examining how the stability can be provided. We tried to make an estimation of future by the help of this model by the way of comparing the results of experimental models by improving and testing the stability in the final part.