Bankacılık sektöründe risk yönetimi kapsamında Basel III kriterleri ve Türk bankacılık sektörüne muhtemel etkileri

Abstract

BIS 12 Eylül 2010 tarihinde yapılan Merkez Bankaları ve Denetim Otoriteleri Başkanları mevcut sermaye düzenlemelerini güçlendirme amacıyla 26 Temmuz 2010'da varılan uzlaşıyı onaylayan bir açıklamada bulunmuştur. Bu düzenlemeler, `Basel III` uzlaşısı şeklinde adlandırılmış olup, Basel H'den sonra bir reform niteliğinde olmaktan çok sektörü güçlendirmek adma bankalara asgari sermayeye ve likiditeye ilişkin ilave standartlar getirmektedir. Bu bağlamda uygulanan metodlar `Sermaye` tarafında hem niceliği hem de niteliği arttırma yönünde olup ayrıca `Sermaye Tamponu` eklenmiştir. `Likidite` tarafında ise `Kaldıraç Oram` daha da önem kazanmakta, ayrıca `Likidite Karşılama Oram` ve `Net îsitikrarlı Fonlama Rasyosu` ile likiditeyi muhafaza etme ve güçlendirme hedeflenmiştir. Bu çalışmanın amacı `Bankacılık Sektöründe Risk Yönetimi Kapsamında BASEL III Kriterleri ve Türk Bankacılık Sektörü'ne Muhtemel Etkileri`ni analiz etmektir. 2001'de yaşanan kriz ve BDDK'mn yeni düzenlemeleriyle hali hazırda yüksek likiditesi ve güçlü sermayesi ile Türk Bankacılık Sektörü bu sürece hazır olmasına rağmen global boyutta uygulanan bu düzenlemelerin uluslararası piyasalarda beklendiği gibi Türkiye'ye de getirebileceği birtakım zorluklar olabileceği sonucuna varılmıştır.Anahtar Kelimeler: Basel III, Kriz, Risk Yönetimi, Sermaye Yeterlilik, Likidite

The BIS on 12 September 2010, has made a declaration in order to approve and strenghten the GHOS-Governors and Heads of Supervision current capital accord realized on 26 July 2010. The set of new legislations are called `Basel III The New Capital Accord`. Instead of being considered as a `Reform`, the Basel III is formed in order to provide approaches which are both more comprehensive and more sensitive to risks than the Basel II Accord and it is formed to strenghten the banking sector by enhancing additional standarts to capital adequacy and liquidity position. Within this frame, for the capital approach, the recently introduced methods are mostly focused on improving the capital requirements both in terms of quality and quantity. For the liquidity approach while it emphasizes the `Leverage Ratio`, it brings also two new standarts which are; `Liquidity Coverage Ratio` and `Net Stable Funding Ratio`. This study is prepared to analyze the ` Banking Sector's BASEL III Criterias within the Risk Management Framework and It's Potential Effects Within the Turkish Banking Sector`. It describes the cause-effect relationship in detail and the review is conducted to evaluate the potential effects of Basel III. Considering 2001 crisis which our banking sector had an important experience and has overcome successfully through BRSA(Banking Regulation And Supervision Agency)'s legislations and executions, the Turkish Banking sector is considered to be strong enough both in terms of capital adequacy and liquidity to meet Basel III standarts. However, it has concluded that despite of all these precautions, the Turkish Banking Sector still probably might come across with some difficulties as international markets are expected to do as well.Key Words: Basel III, Crisis, Risk Management, Capital Adequacy, Liquidity.