İki lineer regresyonda katsayıların eşitlik testleri

Abstract

V öz Bu çalışmanın amacı, bir ekonometrik modelin zaman içerisinde kararlı kalıp kalmadığının incelenmesidir. Bu nedenle çalışmada tam ranklı ve tam ranklı olmayan modellerde katsayıların eşitlik testleri üzerinde durulmuştur. Ayrıca bu problem Gösterge Değişken Tekniği ile incelenmiş ve hata varyanslarının farklı olması durumlarında değişik test yaklaşımları verilmiştir.

VI ABSTRACT The purpose of this study is to determine whether an econometric model is stable with time. Therefore, the e- quality tests of coefficients in the full rank models and the non-full rank models are studied, in addition, this problem is taken up using the Dummy Variable Approach and the different equality tests under the assumption of heterosceda.oticity are given.