Fizik finans ilişkisi kullanılarak BIST 100 endeks ve kriz değerlendirmesi

Abstract

Teknolojik gelişmeler ve bu gelişmeler sonucu ortaya çıkan küresel iletişim, 21. yy'lı yüksek bilişim ağ sistemiyle dünyanın tüm noktalarına büyük sermayelerin taşındığı bir zaman dilimi haline getirmiştir. Bunun bir sonucu olarak da sermaye akımlarının mobilitesi artmış ve buna bağlı olarak sermaye akışkanlığı kriz sorunlarını da beraberinde getirmiştir. İrrasyonel insan davranışları da düşünüldüğünde dünyanın bir yerinde yaşanan finansal kriz, tüm dünyayı etkisi altına alıp, ülkelerin temel problemine dönüşmüş ve araştırmacıların krizin nedenlerine ve yaşandıkları döneme ait ilgisini arttırmıştır. Finansal krizlerin karmaşık doğası ve lineer olarak açıklanamayan yapısı yeni bir disiplin olan Ekonofizikte de yer bulmuştur. Söz konusu tez çalışması finansal krizleri kapsamaktadı. Bu kapsamda, fizik biliminin elektrostatik bölümünden elektrik alan kavramını kullanarak küresel finans krizleri için ekonofiziksel yeni bir yaklaşım olarak erken uyarı modeli üzerinde çalışılmıştır. Amaç, finansal krizler öncesinde gerçekleşen, finansal kırılganlığı daha erken aşamalarda belirleyip, kamu ve özel sektör üyeleri ile politika kurucular ve iktisatçılara yardımcı olabilecek bir modeli ekonofizik yaklaşımla tanımlamaktır. Bu bağlamda, 2001 Türkiye Krizi, Hazine Müsteşarlığı ve MB'den alınan 1992-2007 dönemini kapsayan veriler ile 2001 Arjantin krizi için 1997-2007 yıllarını kapsayan dönemde IMF ve Arjantin Merkez Bankasına ait veriler söz konusu çalışma kapsamında değerlendirilmiştir. Ekonofiziksel yöntem olarak, elektrik alan hesabında kullanılan Gauss yasası ve finansal kriz öngörüsü arasında bir matematiksel ilişki kullanılmıştır. Elektrik alandaki yük hareketleri ile para hareketliliği temeline dayanan söz konusu anolojiden yararlanılarak kriz ön uyarısı için Φ(Finansal akı) kavramı tanımlanmıştır. Hesaplamalar MATLAB2013a yazılımı ile analiz edilmiş ve 2001 Türkiye ve Arjantin Krizi için hesaplanan Φ(Finansal Akı) değerlerinin kriz ön uyarısı verdiği doğrulanmıştır.

Technological developments and the resulting global communication have made the 21st century when large capitals are moved from one end to the other via a button. As a result, the flow of capital inflows has accelerated, and capital inflow has brought with it crisis-related infectiousness. Considering the irrational human behavior, the financial crisis in the world under the influence of the whole world has turned into the basic problem of the countries and increased the interest of the researchers in the reasons of the crisis and the period in which they lived. Therefore, the complex nature of the financial crises and its linearly unexplained structure have also been included in the new discipline, econophysics. As it is known, although financial crises have prediction mechanisms, there is no definite information. In this context, in this study, using the concept of electric field from the electrostatic part of physics, an early econophysical approach for global financial crises was studied. The aim is to define a model that can take place before the financial crises, identify financial fragility at an earlier stage and help public and private sector members, policy makers and economists with an econophysical approach. 2001 Turkey crisis has been assessed with data from Turkish Central Bank which is covered between 1992 to 2007, and for 2001 Argentina crisis, data was taken from IMF and the Central Bank of Argentina from 1997 to 2007. As an econophysical method, an anology is used between the Gauss's law used in the calculation of the electric field and the forecasting of the financial crisis. The concept of Φ (Financial Flux) has been adopted for the pre-warning of the crisis by taking advantage of this anology which is based on currency movements and money mobility. For the first time used in this study Φ (Financial Flux) calculations obtained by the formula were analyzed by Matlab software, and in this context, in 2001 Turkey and Argentina Crisis for Φ (Financial Flux) crisis of values has been confirmed to give pre-warning.