Kredi risk modellemesi

Abstract

Risk kavramı çok uzun zamandır hem işletmelerin hem de finans kuruluşlarının gündemini meşgul etmektedir, öyle ki bu kavram sadece sınırlarımız içerisinde değil sınır ötesindeki gelişmelerden de etkilenmektedir. Bankalar, fon sağlayarak fon talep edenlere aracılık etme işlevi açısından gelişmekte olan ülkelerdeki finansal kuruluşların içerisindeki en değerli aktörlerdir. Bankacılık sektöründe kredi, risk olarak adlandırılmaktadır, hatta bankacılık risklerin yönetilmesi esası üzerine kurulmuştur. Kredi işlevi bankacılığın temel faaliyet alanlarının başında gelir ve bankalar kredi riski ile her zaman karşı karşıyadır. Bankacılıkta en çok bilinen ve ilk olarak listeye yazılan risk kredi riski olmasına karşın, günümüz koşullarının getirdiği belirsizlik ortamına tam anlamıyla yanıt verecek şekilde yönetilmediğinden her daim bankalar için tehdit olmayı sürdürmektedir.Bankaların faaliyetleri diğer işletmelerden farklı olarak kendi kaynaklarından ziyade dış kaynaklara bağlıdır ve dışarıdan temin edilen kaynakları kredi olarak kullandırarak kredi riskini üzerine alırlar. Banka faaliyetlerinin devamlılığı, verimliliği ve büyüklüğü üzerlerine aldıkları kredi riskinin etkin bir şekilde yönetilmesine dayanmaktadır. Yani borcun geri ödenmeme olasılığı olan kredi riskinin gerçekleşmesi, aktif yapıları bozulan bankaları diğer risklere karşı savunmasız bırakmakta ve ciddi kayıplara uğramalarına sebep olmaktadır. Bankanın yönetemeyeceği risklere maruz kalması sadece kendi yapısını değil, faaliyetini dış kaynaklar ile finanse ettiği için mevduat sahipleri ve fon kaynaklarını da etkilemektedir.Bankalar da birer ticari işletme oldukları için, her ticari işletme gibi bankaların da temel gayeleri kar elde etmektir. Artan rekabet ortamlarında kar marjlarının düşmesinden kaynaklı olarak, daha fazla müşteriye hitap edip daha yüksek kar elde etme eğiliminde olan bankalar kredibilitesi daha düşük müşterilere de kredi imkanı sağlayarak karlarını artırdıkları gibi risklerini de artırmaktadırlar.

Risk kavramı çok uzun zamandır hem işletmelerin hem de finans kuruluşlarının gündemini meşgul etmektedir, öyle ki bu kavram sadece sınırlarımız içerisinde değil sınır ötesindeki gelişmelerden de etkilenmektedir. Bankalar, fon sağlayarak fon talep edenlere aracılık etme işlevi açısından gelişmekte olan ülkelerdeki finansal kuruluşların içerisindeki en değerli aktörlerdir. Bankacılık sektöründe kredi, risk olarak adlandırılmaktadır, hatta bankacılık risklerin yönetilmesi esası üzerine kurulmuştur. Kredi işlevi bankacılığın temel faaliyet alanlarının başında gelir ve bankalar kredi riski ile her zaman karşı karşıyadır. Bankacılıkta en çok bilinen ve ilk olarak listeye yazılan risk kredi riski olmasına karşın, günümüz koşullarının getirdiği belirsizlik ortamına tam anlamıyla yanıt verecek şekilde yönetilmediğinden her daim bankalar için tehdit olmayı sürdürmektedir.Bankaların faaliyetleri diğer işletmelerden farklı olarak kendi kaynaklarından ziyade dış kaynaklara bağlıdır ve dışarıdan temin edilen kaynakları kredi olarak kullandırarak kredi riskini üzerine alırlar. Banka faaliyetlerinin devamlılığı, verimliliği ve büyüklüğü üzerlerine aldıkları kredi riskinin etkin bir şekilde yönetilmesine dayanmaktadır. Yani borcun geri ödenmeme olasılığı olan kredi riskinin gerçekleşmesi, aktif yapıları bozulan bankaları diğer risklere karşı savunmasız bırakmakta ve ciddi kayıplara uğramalarına sebep olmaktadır. Bankanın yönetemeyeceği risklere maruz kalması sadece kendi yapısını değil, faaliyetini dış kaynaklar ile finanse ettiği için mevduat sahipleri ve fon kaynaklarını da etkilemektedir.Bankalar da birer ticari işletme oldukları için, her ticari işletme gibi bankaların da temel gayeleri kar elde etmektir. Artan rekabet ortamlarında kar marjlarının düşmesinden kaynaklı olarak, daha fazla müşteriye hitap edip daha yüksek kar elde etme eğiliminde olan bankalar kredibilitesi daha düşük müşterilere de kredi imkanı sağlayarak karlarını artırdıkları gibi risklerini de artırmaktadırlar.