Browsing TEZLER by Subject "Economics"
Now showing items 1-10 of 10
-
Kredi temerrüt swaplarının fiyatlama yöntemleri ve fiyatlamayı etkileyen finansal ve makroekonomik göstergelerin belirlenmesi
(HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)Kredilerin finansal piyasalarda ne kadar önemli bir yere sahip olduğu bilinse de kredilerin geri dönmeme riski de kaçınılmaz bir durumdur. Belirli bir getiri karşılığında risk alan yatırımcılar, kendilerini bu riskten ... -
Kredi temerrüt takası ile çeşitli ekonomik göstergeler arasındaki ilişkiler
(HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)Ülke riskinin bir göstergesi olan kredi temerrüt takası primlerini etkileyen ekonomik değişkenlerin belirlenmesi ve bu primlerin modellenmesi finans dünyası açısından önem arz etmektedir. Bu çalışmada, kredi temerrüt ... -
Kredibilite prim tahminlerinde parametrik olmayan yaklaşımlar
(HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)Kredibilite kuramı önceki poliçe dönemlerine ait hasar verilerinden yararlanarak birsonraki poliçe dönemine ait beklenen hasarı tahmin etmekle ilgilenir. Bir kredibilitemodelinde, herbir riske ilişkin gözlenen hasar verileri ... -
Libor market model
(HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)Sabit döviz kuruna dayalı, 1944 yılında oluşturulan Bretton Woods sisteminin 1971 yılında çökmesi ile dünya hızlı bir değişim sürecine girmiştir. Dünya ticaret hacminin hızla genişlemesi nedeniyle, bu değişim sürecinde ... -
Portföy optimizasyonunda değiştirilmiş parçacık sürü optimizasyonu yaklaşımı
(HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)Sırt çantası problemi birçok optimizasyon probleminin temelini oluşturur. Bunlardan biri de günümüzün önemli optimizasyon problemlerinden biri olan portföy optimizasyonudur. Portföy optimizasyonu bir NP zor problemdir. Bu ... -
Regresyon fonksiyonlarının uyarlanabilir Nadaraya-Watson çekirdek kestirimleri
(HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)REGRESYON FONKS YONLARININ UYARLANAB L R NADARAYA-WATSONÇEK RDEK KEST R MLERSerdar DemirÖZRegresyon fonksiyonlarının parametrik olmayan kestirim yöntemlerinden birisiçekirdek (kernel) kestirim yöntemidir. Regresyon ... -
Saklı Markov modelinin farklı dağılımlar için incelenmesi
(HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2019-05-17)Markov modellerinde doğrudan gözlemlenebilen sistemlere ilişkin problemler ele alınmaktadır. Ancak, gerçek uygulamalarda ilgilenilen sistemin doğrudan gözlemlenebilir olması mümkün olmayabilir. Doğrudan gözlemlenemeyen ve ... -
The importance of fat-tailed and skewed distributions in modeling value-at-risk
(HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)Finansal risk yönetimi, finansal kuruluşların yatırımlarını garanti altına almaları ve meydana gelebilecek olası kayıpları karşılayabilmeleri açısından oldukça önem arz eden bir konudur. Son yıllarda, beklenmedik ve sıra ... -
Türkiye elektrik piyasasına nükleer kapasite ilavesinin piyasaya etkilerinin incelenmesi ve değerlendirilmesi
(HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)Geçmişten günümüze gelişen teknoloji ve nüfus artışı, enerjiye olan talebi arttırmıştır. Gelecekte ise bu artışın devam edeceği öngörülmektedir. Artan enerji talebini karşılamak için piyasaya yeni etmenler eklenmektedir. ... -
Uç değerler teorisi ve riske maruz değer
(HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)Riske Maruz Değer (RMD), belirli bir güven düzeyinde, belirlenen elde tutma süresince, ilgili yatırımının uğrayabileceği maksimum zarar miktarını ölçen yöntemdir. Klasik RMD modelleri incelendiğinde, bu modellerin normal ...